PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXI с ISHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXI с ISHP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RXI (iShares Global Consumer Discretionary ETF) and ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - RXI tracks the S&P Global Consumer Discretionary Index while ISHP tracks the S-Network Global E-Commerce Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RXI returned 3.14%/yr vs 0.41%/yr for ISHP. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RXI charges 0.46%/yr vs 0.60%/yr for ISHP.

Доходность

Сравнение доходности RXI и ISHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXI показывает доходность -6.99%, что значительно выше, чем у ISHP с доходностью -16.66%.

RXI

1 день
-1.22%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-8.46%
1 год
4.25%
3 года*
9.19%
5 лет*
3.14%
10 лет*
10.20%

ISHP

1 день
-1.12%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-16.66%
6 месяцев
-16.81%
1 год
-15.61%
3 года*
9.09%
5 лет*
0.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXI и ISHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		-6.99%13.16%17.26%27.57%-29.08%16.32%24.46%26.78%-6.30%22.94%
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-16.66%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%-2.04%7.66%

Correlation

The correlation between RXI and ISHP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г.

0.66

The correlation between RXI and ISHP shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RXI и ISHP

Секторы
RXI
ISHP

Потребительский циклический сектор

95.0%
41.1%

Технологии

3.9%
10.3%

Потребительский защитный сектор

0.8%
1.5%

Промышленность

0.2%
13.3%

Коммуникационные услуги

0.1%
24.8%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.6%

Здравоохранение

-

2.5%

Недвижимость

-

4.9%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RXI
95.0%
ISHP
41.1%

Технологии

RXI
3.9%
ISHP
10.3%

Потребительский защитный сектор

RXI
0.8%
ISHP
1.5%

Промышленность

RXI
0.2%
ISHP
13.3%

Коммуникационные услуги

RXI
0.1%
ISHP
24.8%

Сырьевые материалы

RXI

-

ISHP

-

Энергетика

RXI

-

ISHP

-

Финансовые услуги

RXI

-

ISHP
1.6%

Здравоохранение

RXI

-

ISHP
2.5%

Недвижимость

RXI

-

ISHP
4.9%

Коммунальные услуги

RXI

-

ISHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Consumer Discretionary ETF

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

Часто сравнивают с RXI:
RXI с KXIRXI с VCRRXI с XLPRXI с IEDIRXI с IBUYRXI с FDISRXI с VT
Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с IBUYISHP с XLYISHP с EBIZISHP с KGRNISHP с QQQISHP с FLCHISHP с SPUU

Доходность на риск

RXI vs. ISHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXI
Ранг доходности на риск RXI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXI c ISHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RXIISHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-0.89

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
-1.16

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.87

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.63

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.79

-1.24

+2.03

RXI vs. ISHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXI на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа ISHP равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXI и ISHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RXI и ISHP

Максимальная просадка RXI за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки ISHP в -47.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXI и ISHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXIISHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-47.57%

-12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-24.75%

+9.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.64%

-24.75%

+5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-47.57%

+11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-23.44%

+12.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-12.70%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

12.57%

-7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RXI и ISHP

iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) имеют волатильность 5.84% и 5.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXIISHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.88%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

14.15%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

17.54%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

27.27%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

24.08%

-3.99%

Сравнение комиссий RXI и ISHP

RXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии ISHP в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXI и ISHP

Дивидендная доходность RXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности ISHP в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.83%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%0.00%
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		1.50%1.55%1.07%1.00%1.00%0.89%0.65%1.48%1.73%1.26%1.77%1.17%

Часто задаваемые вопросы

RXI and ISHP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISHP has higher volatility (5.88%) compared to RXI (5.84%). In terms of maximum drawdown, RXI dropped -60.36% vs ISHP's -47.57%.

On 5-year performance, RXI leads with 3.14% vs 0.41% for ISHP. On fees, RXI is cheaper at 0.46% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RXI has performed better with a 3.14% return vs 0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.60% for ISHP.

ISHP has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.50% for RXI.

RXI tracks S&P Global Consumer Discretionary Index, while ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.46% for RXI and 0.60% for ISHP.

RXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXI и ISHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор