PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWR с NGREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWR с NGREX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) and NGREX (Northern Global Real Estate Index Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, RWR returned 5.15%/yr vs 3.90%/yr for NGREX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RWR charges 0.25%/yr vs 0.47%/yr for NGREX.

Доходность

Сравнение доходности RWR и NGREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWR показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у NGREX с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции RWR превзошли акции NGREX по среднегодовой доходности: 5.15% против 3.90% соответственно.

RWR

1 день
0.27%
1 месяц
-0.13%
С начала года
11.08%
6 месяцев
9.50%
1 год
15.44%
3 года*
11.00%
5 лет*
4.15%
10 лет*
5.15%

NGREX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.55%
С начала года
6.82%
6 месяцев
6.56%
1 год
12.46%
3 года*
9.91%
5 лет*
1.46%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWR и NGREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		11.08%3.20%7.74%13.76%-26.09%45.47%-11.40%22.71%-4.47%3.47%
NGREX
Northern Global Real Estate Index Fund		6.82%10.42%2.63%9.98%-24.31%22.71%-8.35%23.17%-6.70%14.36%

Correlation

The correlation between RWR and NGREX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2006 г.

0.87

The correlation between RWR and NGREX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones REIT ETF

Northern Global Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с RWR:
RWR с VNQRWR с SCHHRWR с FRIRWR с VOORWR с SPYRWR с VGSLXRWR с EUEA.AS
Часто сравнивают с NGREX:
NGREX с PEXMXNGREX с NTAUXNGREX с NOINXNGREX с NHFIXNGREX с FESIXNGREX с HLRRXNGREX с NOCBX

Доходность на риск

RWR vs. NGREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWR
Ранг доходности на риск RWR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NGREX
Ранг доходности на риск NGREX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGREX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGREX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGREX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGREX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGREX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWR c NGREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWRNGREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.89

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.34

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.18

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

4.40

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWR vs. NGREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWR на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NGREX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWR и NGREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWRNGREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.89

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.09

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.23

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.16

+0.15

Просадки

Сравнение просадок RWR и NGREX

Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, примерно равная максимальной просадке NGREX в -72.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и NGREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWRNGREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.92%

-72.37%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-10.33%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-17.07%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-32.14%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.39%

-41.06%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-3.74%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-15.90%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.73%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RWR и NGREX

SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что RWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWRNGREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.68%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

11.28%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

13.62%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

15.99%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

17.11%

+4.40%

Сравнение комиссий RWR и NGREX

RWR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NGREX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWR и NGREX

Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности NGREX в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NGREX
Northern Global Real Estate Index Fund		3.53%3.92%3.71%2.40%1.85%3.11%2.09%4.49%3.91%2.59%4.36%2.49%
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		3.44%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%

Часто задаваемые вопросы

RWR and NGREX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWR has higher volatility (4.09%) compared to NGREX (3.68%). In terms of maximum drawdown, RWR dropped -74.92% vs NGREX's -72.37%.

RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWR и NGREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор