Сравнение RWR с NGREX
RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) and NGREX (Northern Global Real Estate Index Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, RWR returned 5.30%/yr vs 3.81%/yr for NGREX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RWR charges 0.25%/yr vs 0.47%/yr for NGREX.
Доходность
Сравнение доходности RWR и NGREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWR показывает доходность 21.58%, что значительно выше, чем у NGREX с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции RWR превзошли акции NGREX по среднегодовой доходности: 5.30% против 3.81% соответственно.
RWR
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 4.92%
- 6 месяцев
- 17.70%
- С начала года
- 21.58%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 5.30%
NGREX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 7.16%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 3.81%
Сравнение доходности по годам RWR и NGREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 21.58% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | -4.47% | 3.47% |
NGREX Northern Global Real Estate Index Fund | 10.76% | 10.42% | 2.63% | 9.98% | -24.31% | 22.71% | -8.35% | 23.17% | -6.70% | 14.36% |
Correlation
The correlation between RWR and NGREX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2006 г. | 0.87 |
The correlation between RWR and NGREX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWR vs. NGREX — Ранг доходности на риск
RWR
NGREX
Сравнение RWR c NGREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWR | NGREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.56 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 5.75 | +5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWR и NGREX
Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, примерно равная максимальной просадке NGREX в -72.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и NGREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWR | NGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.92% | -72.37% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -10.33% | +2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -17.07% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -32.14% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.39% | -41.06% | -3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.36% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -15.81% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.80% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWR и NGREX
SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что RWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWR | NGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 3.47% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 11.76% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 13.77% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 16.01% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 17.06% | +4.50% |
Сравнение комиссий RWR и NGREX
RWR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NGREX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWR и NGREX
Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что сопоставимо с доходностью NGREX в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGREX Northern Global Real Estate Index Fund | 3.24% | 3.92% | 3.71% | 2.40% | 1.85% | 3.11% | 2.09% | 4.49% | 3.91% | 2.59% | 4.36% | 2.49% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.21% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
RWR and NGREX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWR has higher volatility (5.50%) compared to NGREX (3.47%). In terms of maximum drawdown, RWR dropped -74.92% vs NGREX's -72.37%.
RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWR и NGREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор