Сравнение RWR с AVRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Avantis Real Estate ETF (AVRE).
RWR и AVRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г.. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RWR и AVRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWR и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 4.04% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 17.02% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.92% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, RWR показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у AVRE с доходностью 1.92%.
RWR
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 4.42%
AVRE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWR и AVRE
RWR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RWR vs. AVRE — Ранг доходности на риск
RWR
AVRE
Сравнение RWR c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWR | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.65 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 2.51 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWR | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.06 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между RWR и AVRE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWR и AVRE
Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что сопоставимо с доходностью AVRE в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.67% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.69% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWR и AVRE
Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и AVRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWR | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.92% | -32.52% | -42.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -10.63% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -7.58% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -15.25% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.76% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWR и AVRE
SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Avantis Real Estate ETF (AVRE) имеют волатильность 4.64% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWR | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.75% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 8.46% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 14.39% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 16.71% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 16.71% | +4.80% |