Сравнение RWLC с RWIN
RWLC (Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF) and RWIN (Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF) are both exchange-traded funds - RWLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500, while RWIN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Rayliant. RWLC is passively managed, while RWIN is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWLC charges 0.32%/yr vs 0.42%/yr for RWIN.
Доходность
Сравнение доходности RWLC и RWIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RWLC
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 12.79%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 22.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWIN
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWLC и RWIN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RWLC Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF | 15.95% |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 2.44% |
Correlation
The correlation between RWLC and RWIN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWLC vs. RWIN — Ранг доходности на риск
RWLC
RWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RWLC c RWIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF (RWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWLC | RWIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWLC и RWIN
Максимальная просадка RWLC за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки RWIN в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWLC и RWIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWLC | RWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.00% | -4.09% | -16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.80% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -1.33% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RWLC и RWIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWLC | RWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 14.94% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 14.94% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 14.94% | +1.54% |
Сравнение комиссий RWLC и RWIN
RWLC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии RWIN в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWLC и RWIN
Дивидендная доходность RWLC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, что больше доходности RWIN в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWLC Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF | 13.02% | 14.69% | 0.98% | 1.63% | 1.39% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
RWLC and RWIN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RWLC is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RWLC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.42% for RWIN.
RWLC has the higher dividend yield at 13.02%, compared with 1.01% for RWIN.
RWLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while RWIN is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.32% for RWLC and 0.42% for RWIN.
Подберите оптимальное распределение для RWLC и RWIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор