Сравнение RWIN с UMMA
RWIN (Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWIN charges 0.42%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.
Доходность
Сравнение доходности RWIN и UMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RWIN
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMMA
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -6.75%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 22.43%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWIN и UMMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 2.44% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 16.06% |
Correlation
The correlation between RWIN and UMMA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWIN vs. UMMA — Ранг доходности на риск
RWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UMMA
Сравнение RWIN c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF (RWIN) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWIN | UMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWIN и UMMA
Максимальная просадка RWIN за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIN и UMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWIN | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.09% | -34.17% | +30.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -10.26% | +9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -9.68% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RWIN и UMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWIN | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 23.81% | -8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 21.23% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 21.23% | -6.29% |
Сравнение комиссий RWIN и UMMA
RWIN берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWIN и UMMA
Дивидендная доходность RWIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности UMMA в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.99% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
RWIN and UMMA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RWIN is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RWIN is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.
RWIN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.99% for UMMA.
They also come from different issuers: Rayliant and Wahed. Their fees differ too: 0.42% for RWIN and 0.65% for UMMA.
Подберите оптимальное распределение для RWIN и UMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор