Сравнение RWIN с RWLC
RWIN (Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF) and RWLC (Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - RWIN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Rayliant, while RWLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500. RWIN is actively managed, while RWLC is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWIN charges 0.42%/yr vs 0.32%/yr for RWLC.
Доходность
Сравнение доходности RWIN и RWLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RWIN
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWLC
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 12.79%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 22.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWIN и RWLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 2.44% |
RWLC Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF | 15.95% |
Correlation
The correlation between RWIN and RWLC is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWIN vs. RWLC — Ранг доходности на риск
RWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RWLC
Сравнение RWIN c RWLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF (RWIN) и Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWIN | RWLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWIN и RWLC
Максимальная просадка RWIN за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки RWLC в -21.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIN и RWLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWIN | RWLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.09% | -21.00% | +16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.82% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -5.33% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RWIN и RWLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWIN | RWLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 14.62% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 16.48% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 16.48% | -1.54% |
Сравнение комиссий RWIN и RWLC
RWIN берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии RWLC в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWIN и RWLC
Дивидендная доходность RWIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности RWLC в 13.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWLC Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF | 13.02% | 14.69% | 0.98% | 1.63% | 1.39% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
RWIN and RWLC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RWLC is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RWLC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.42% for RWIN.
RWLC has the higher dividend yield at 13.02%, compared with 1.01% for RWIN.
RWIN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while RWLC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.42% for RWIN and 0.32% for RWLC.
Подберите оптимальное распределение для RWIN и RWLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор