Сравнение RWIN с RWEM
RWIN (Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF) and RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - RWIN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Rayliant, while RWEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index. RWIN is actively managed, while RWEM is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. RWIN charges 0.42%/yr vs 0.52%/yr for RWEM.
Доходность
Сравнение доходности RWIN и RWEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RWIN
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWEM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.36%
- 6 месяцев
- 15.15%
- С начала года
- 19.17%
- 1 год
- 36.22%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWIN и RWEM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 2.44% |
RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF | 17.24% |
Correlation
The correlation between RWIN and RWEM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWIN vs. RWEM — Ранг доходности на риск
RWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RWEM
Сравнение RWIN c RWEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF (RWIN) и Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWIN | RWEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWIN и RWEM
Максимальная просадка RWIN за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки RWEM в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIN и RWEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWIN | RWEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.09% | -26.92% | +22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -7.97% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -9.56% | +8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RWIN и RWEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWIN | RWEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 35.98% | -21.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 22.55% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 22.55% | -7.61% |
Сравнение комиссий RWIN и RWEM
RWIN берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии RWEM в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWIN и RWEM
Дивидендная доходность RWIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности RWEM в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF | 1.81% | 2.15% | 3.59% | 1.60% | 5.59% | 0.39% |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RWIN and RWEM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RWIN is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RWIN is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.52% for RWEM.
RWEM has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.01% for RWIN.
RWIN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while RWEM is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.42% for RWIN and 0.52% for RWEM.
Подберите оптимальное распределение для RWIN и RWEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор