Сравнение RWIN с GMOI
RWIN (Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. RWIN is actively managed, while GMOI is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RWIN charges 0.42%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности RWIN и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RWIN
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 16.04%
- 1 год
- 37.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWIN и GMOI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 2.32% |
GMOI GMO International Value ETF | 6.61% |
Correlation
The correlation between RWIN and GMOI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWIN vs. GMOI — Ранг доходности на риск
RWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMOI
Сравнение RWIN c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF (RWIN) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWIN | GMOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWIN и GMOI
Максимальная просадка RWIN за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIN и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWIN | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.09% | -14.67% | +10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.18% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -1.66% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RWIN и GMOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWIN | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 13.30% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 15.40% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 15.40% | -0.57% |
Сравнение комиссий RWIN и GMOI
RWIN берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWIN и GMOI
Дивидендная доходность RWIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности GMOI в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 2.76% | 2.74% | 0.54% |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RWIN and GMOI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RWIN is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RWIN is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
GMOI has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.01% for RWIN.
They also come from different issuers: Rayliant and GMO. Their fees differ too: 0.42% for RWIN and 0.60% for GMOI.
Подберите оптимальное распределение для RWIN и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор