PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWIGX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWIGX с MVGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital World Growth and Income Fund Class R-6 (RWIGX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

RWIGX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index (ACWI). Фонд был запущен 26 мар. 1993 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности RWIGX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital World Growth and Income Fund Class R-6 (RWIGX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWIGX и MVGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWIGX
Capital World Growth and Income Fund Class R-6		-1.24%25.09%14.21%20.87%-17.02%15.11%15.71%25.94%-10.32%24.95%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		0.12%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%18.49%

Доходность по периодам

С начала года, RWIGX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции RWIGX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 11.00% против 9.14% соответственно.

RWIGX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
2.54%
1 год
22.83%
3 года*
17.06%
5 лет*
9.02%
10 лет*
11.00%

MVGIX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.29%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital World Growth and Income Fund Class R-6

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с RWIGX:
RWIGX с FCNTXRWIGX с FXAIXRWIGX с TCIEXRWIGX с VFIAXRWIGX с DODFXRWIGX с ^GSPCRWIGX с RITGX
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с PORTXMVGIX с NALFX

Сравнение комиссий RWIGX и MVGIX

RWIGX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии MVGIX в 0.74%.

MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund
RWIGX
Capital World Growth and Income Fund Class R-6

Доходность на риск

RWIGX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWIGX
Ранг доходности на риск RWIGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWIGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWIGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWIGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWIGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWIGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWIGX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital World Growth and Income Fund Class R-6 (RWIGX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWIGXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.18

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.64

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.48

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

6.28

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWIGX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWIGX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVGIX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWIGX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWIGXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.18

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.87

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.74

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.73

-0.14

Корреляция

Корреляция между RWIGX и MVGIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWIGX и MVGIX

Дивидендная доходность RWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности MVGIX в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWIGX
Capital World Growth and Income Fund Class R-6		11.04%10.86%8.23%3.44%2.45%7.16%1.53%2.90%7.37%6.94%5.60%4.04%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		10.93%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок RWIGX и MVGIX

Максимальная просадка RWIGX за все время составила -31.98%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIGX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RWIGXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.98%

-30.19%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-8.65%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.03%

-18.01%

-9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.98%

-30.19%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-6.99%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-2.89%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.04%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RWIGX и MVGIX

Capital World Growth and Income Fund Class R-6 (RWIGX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что RWIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWIGXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

3.77%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

5.94%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

10.60%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

10.54%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

12.39%

+3.58%