PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWIGX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RWIGX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital World Growth and Income Fund Class R-6 (RWIGX) и S&P 500 Index (^GSPC).

RWIGX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index (ACWI). Фонд был запущен 26 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RWIGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital World Growth and Income Fund Class R-6 (RWIGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWIGX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWIGX
Capital World Growth and Income Fund Class R-6		-1.24%25.09%14.21%20.87%-17.02%15.11%15.71%25.94%-10.32%24.95%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, RWIGX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции RWIGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.00% против 12.24% соответственно.

RWIGX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
2.54%
1 год
22.83%
3 года*
17.06%
5 лет*
9.02%
10 лет*
11.00%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital World Growth and Income Fund Class R-6

S&P 500 Index

Часто сравнивают с RWIGX:
RWIGX с FCNTXRWIGX с FXAIXRWIGX с TCIEXRWIGX с VFIAXRWIGX с DODFXRWIGX с RITGXRWIGX с FNPFX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

RWIGX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWIGX
Ранг доходности на риск RWIGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWIGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWIGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWIGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWIGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWIGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWIGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital World Growth and Income Fund Class R-6 (RWIGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWIGX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.92

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.41

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.41

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

6.61

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWIGX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWIGX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWIGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWIGX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.92

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.13

Корреляция

Корреляция между RWIGX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок RWIGX и ^GSPC

Максимальная просадка RWIGX за все время составила -31.98%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIGX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

RWIGX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.98%

-56.78%

+24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-12.14%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.03%

-25.43%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.98%

-33.92%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-5.78%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-10.75%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.60%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RWIGX и ^GSPC

Capital World Growth and Income Fund Class R-6 (RWIGX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что RWIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWIGX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.37%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

9.55%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

18.33%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

16.90%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

18.05%

-2.08%