Сравнение RWGIX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wedgewood Fund (RWGIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
RWGIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности RWGIX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWGIX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWGIX Wedgewood Fund | -8.76% | 4.33% | 29.94% | 29.09% | -26.13% | 242.06% | -31.50% | 32.67% | -57.26% | 20.04% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -13.04% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, RWGIX показывает доходность -8.76%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -13.04%. За последние 10 лет акции RWGIX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 6.84% против 16.09% соответственно.
RWGIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.68%
- С начала года
- -8.76%
- 6 месяцев
- -10.60%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 30.91%
- 10 лет*
- 6.84%
TILIX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -13.04%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWGIX и TILIX
RWGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
RWGIX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
RWGIX
TILIX
Сравнение RWGIX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedgewood Fund (RWGIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWGIX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.65 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.10 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 0.67 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 2.32 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWGIX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.65 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.77 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.56 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между RWGIX и TILIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWGIX и TILIX
Дивидендная доходность RWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%, что больше доходности TILIX в 5.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWGIX Wedgewood Fund | 12.60% | 11.50% | 15.61% | 2.14% | 15.90% | 71.14% | 0.00% | 39.95% | 0.00% | 16.61% | 0.17% | 4.63% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 5.07% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок RWGIX и TILIX
Максимальная просадка RWGIX за все время составила -67.07%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWGIX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWGIX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.07% | -50.54% | -16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -16.24% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.62% | -32.68% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.07% | -32.68% | -34.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.86% | -16.24% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.47% | -7.77% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.73% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWGIX и TILIX
Текущая волатильность для Wedgewood Fund (RWGIX) составляет 4.72%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что RWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWGIX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 5.34% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 11.80% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 22.35% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.16% | 21.44% | +54.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.48% | 21.01% | +41.47% |