Сравнение RWE.DE с XLM-USD
RWE.DE (RWE AG) is a stock, while XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, RWE.DE returned 19.88%/yr vs 60.04%/yr for XLM-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWE.DE и XLM-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RWE.DE торгуется в EUR, в то время как XLM-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLM-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RWE.DE показывает доходность 29.46%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции RWE.DE уступали акциям XLM-USD по среднегодовой доходности: 19.88% против 60.04% соответственно.
RWE.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 29.46%
- 6 месяцев
- 35.20%
- 1 год
- 64.64%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 19.88%
XLM-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 17.98%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -19.29%
- 1 год
- -27.36%
- 3 года*
- 30.86%
- 5 лет*
- -10.35%
- 10 лет*
- 60.04%
Сравнение доходности по годам RWE.DE и XLM-USD
Correlation
The correlation between RWE.DE and XLM-USD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWE.DE vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
RWE.DE
XLM-USD
Сравнение RWE.DE c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RWE AG (RWE.DE) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWE.DE | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.00 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.37 | -0.38 | +6.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | -0.55 | +15.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWE.DE и XLM-USD
Максимальная просадка RWE.DE за все время составила -85.39%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -95.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWE.DE и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWE.DE | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.39% | -95.92% | +10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -71.21% | +60.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.49% | -76.64% | +46.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.19% | -81.10% | +48.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.02% | -95.92% | +56.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -77.64% | +72.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.33% | -69.84% | +24.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 50.28% | -45.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWE.DE и XLM-USD
Текущая волатильность для RWE AG (RWE.DE) составляет 7.73%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 38.95%. Это указывает на то, что RWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWE.DE | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 38.95% | -31.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 56.34% | -37.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 70.67% | -46.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 73.08% | -47.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 127.73% | -99.42% |
Часто задаваемые вопросы
RWE.DE and XLM-USD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RWE.DE и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор