Сравнение RWE.DE с V
RWE.DE (RWE AG) and V (Visa Inc.) are both stocks. RWE.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, RWE.DE returned 19.88%/yr vs 15.61%/yr for V. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWE.DE и V
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RWE.DE торгуется в EUR, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RWE.DE показывает доходность 29.46%, что значительно выше, чем у V с доходностью -6.27%. За последние 10 лет акции RWE.DE превзошли акции V по среднегодовой доходности: 19.88% против 15.61% соответственно.
RWE.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 29.46%
- 6 месяцев
- 35.20%
- 1 год
- 64.64%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 19.88%
V
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- -6.27%
- 6 месяцев
- -5.55%
- 1 год
- -8.05%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам RWE.DE и V
Correlation
The correlation between RWE.DE and V is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.16 |
The correlation between RWE.DE and V shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWE.DE vs. V — Ранг доходности на риск
RWE.DE
V
Сравнение RWE.DE c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RWE AG (RWE.DE) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWE.DE | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.92 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.37 | -0.72 | +7.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | -1.37 | +16.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWE.DE и V
Максимальная просадка RWE.DE за все время составила -85.39%, что больше максимальной просадки V в -43.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWE.DE и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWE.DE | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.39% | -43.60% | -41.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -17.13% | +6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.49% | -26.00% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.19% | -26.00% | -6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.02% | -35.88% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -19.52% | +14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.33% | -8.02% | -37.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 11.31% | -6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWE.DE и V
RWE AG (RWE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что RWE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWE.DE | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 5.77% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 18.02% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 22.96% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 23.04% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 24.94% | +3.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWE.DE и V
Дивидендная доходность RWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности V в 0.81%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWE.DE и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RWE AG и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWE.DE and V have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RWE.DE и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор