Сравнение RWE.DE с MA
RWE.DE (RWE AG) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. RWE.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, RWE.DE returned 19.88%/yr vs 18.26%/yr for MA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWE.DE и MA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RWE.DE торгуется в EUR, в то время как MA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RWE.DE показывает доходность 29.46%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -12.57%. За последние 10 лет акции RWE.DE превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 19.88% против 18.26% соответственно.
RWE.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 29.46%
- 6 месяцев
- 35.20%
- 1 год
- 64.64%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 19.88%
MA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -12.57%
- 6 месяцев
- -12.78%
- 1 год
- -12.44%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 18.26%
Сравнение доходности по годам RWE.DE и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWE.DE RWE AG | 29.46% | 62.21% | -27.81% | 1.17% | 19.08% | 6.06% | 29.69% | 48.79% | 14.26% | 43.82% |
MA Mastercard Incorporated | -12.57% | -3.90% | 32.37% | 19.70% | 3.37% | 8.73% | 10.28% | 62.75% | 31.20% | 29.54% |
Correlation
The correlation between RWE.DE and MA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.18 |
The correlation between RWE.DE and MA shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWE.DE vs. MA — Ранг доходности на риск
RWE.DE
MA
Сравнение RWE.DE c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RWE AG (RWE.DE) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWE.DE | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.89 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.37 | -0.81 | +7.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | -1.61 | +16.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWE.DE и MA
Максимальная просадка RWE.DE за все время составила -85.39%, что больше максимальной просадки MA в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWE.DE и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWE.DE | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.39% | -55.01% | -30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -20.13% | +9.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.49% | -26.26% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.19% | -26.26% | -5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.02% | -40.66% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -23.18% | +17.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.33% | -9.11% | -36.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 10.27% | -5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWE.DE и MA
RWE AG (RWE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что RWE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWE.DE | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 6.69% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 18.26% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 23.04% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 24.12% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 27.23% | +1.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWE.DE и MA
Дивидендная доходность RWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
RWE.DE RWE AG | 2.09% | 2.43% | 3.47% | 2.19% | 2.16% | 2.38% | 2.31% | 2.56% | 2.64% | 0.00% | 1.10% | 8.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWE.DE и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RWE AG и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWE.DE and MA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RWE.DE и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор