Сравнение RWDIX с PUTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX).
RWDIX управляется Redwood. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. PUTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RWDIX и PUTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWDIX и PUTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWDIX Redwood Managed Volatility Fund | -1.05% | 4.75% | 6.63% | 1.04% | -11.18% | 0.52% | -1.93% | 9.04% | -2.60% | 7.31% |
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | -0.71% | 8.12% | 6.35% | 6.65% | -6.51% | 0.44% | 4.33% | 5.24% | 3.34% | 7.87% |
Доходность по периодам
С начала года, RWDIX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у PUTIX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции RWDIX уступали акциям PUTIX по среднегодовой доходности: 2.03% против 3.91% соответственно.
RWDIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 2.03%
PUTIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWDIX и PUTIX
RWDIX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии PUTIX в 0.51%.
Доходность на риск
RWDIX vs. PUTIX — Ранг доходности на риск
RWDIX
PUTIX
Сравнение RWDIX c PUTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWDIX | PUTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.26 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 3.64 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.53 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.87 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 11.37 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWDIX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.26 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 1.44 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.07 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между RWDIX и PUTIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWDIX и PUTIX
Дивидендная доходность RWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности PUTIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWDIX Redwood Managed Volatility Fund | 5.09% | 4.90% | 5.82% | 7.60% | 0.47% | 6.36% | 5.42% | 3.59% | 2.59% | 5.52% | 5.14% | 1.17% |
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | 4.28% | 4.56% | 4.19% | 2.36% | 2.32% | 1.17% | 2.07% | 3.31% | 2.81% | 4.62% | 2.58% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок RWDIX и PUTIX
Максимальная просадка RWDIX за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки PUTIX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWDIX и PUTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWDIX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -9.59% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -1.96% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.10% | -9.59% | -6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.69% | -9.59% | -7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -1.55% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -1.25% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.49% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWDIX и PUTIX
Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что RWDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWDIX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.95% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 1.53% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 2.47% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 2.69% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.32% | 2.73% | +1.59% |