Сравнение RWDIX с PMOTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX).
RWDIX управляется Redwood. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. PMOTX управляется Putnam. Фонд был запущен 6 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности RWDIX и PMOTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWDIX и PMOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWDIX Redwood Managed Volatility Fund | -0.50% | 4.75% | 6.63% | 1.04% | -11.18% | 0.52% | -1.93% | 9.04% | -2.60% | 7.31% |
PMOTX Putnam Mortgage Opportunities Fund | 2.63% | 3.83% | 10.08% | 6.71% | 4.33% | -3.63% | -6.27% | 12.02% | 3.12% | 6.13% |
Доходность по периодам
С начала года, RWDIX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у PMOTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции RWDIX уступали акциям PMOTX по среднегодовой доходности: 2.09% против 4.33% соответственно.
RWDIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.09%
PMOTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 4.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWDIX и PMOTX
RWDIX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии PMOTX в 0.47%.
Доходность на риск
RWDIX vs. PMOTX — Ранг доходности на риск
RWDIX
PMOTX
Сравнение RWDIX c PMOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWDIX | PMOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.62 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.18 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.47 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 10.80 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWDIX | PMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.62 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 1.18 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.92 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.82 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между RWDIX и PMOTX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWDIX и PMOTX
Дивидендная доходность RWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности PMOTX в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWDIX Redwood Managed Volatility Fund | 5.06% | 4.90% | 5.82% | 7.60% | 0.47% | 6.36% | 5.42% | 3.59% | 2.59% | 5.52% | 5.14% | 1.17% |
PMOTX Putnam Mortgage Opportunities Fund | 4.23% | 4.26% | 6.11% | 7.73% | 5.17% | 4.72% | 3.64% | 6.83% | 5.94% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWDIX и PMOTX
Максимальная просадка RWDIX за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки PMOTX в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWDIX и PMOTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWDIX | PMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -17.57% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -1.56% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.10% | -6.67% | -9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.69% | -17.57% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | 0.00% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -3.04% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.50% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWDIX и PMOTX
Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что RWDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWDIX | PMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.13% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 2.46% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 3.22% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.68% | 3.52% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.32% | 4.72% | -0.40% |