PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWCEX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWCEX с LZEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwheel Global Emerging Equity Fund (RWCEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

RWCEX управляется RWC. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности RWCEX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwheel Global Emerging Equity Fund (RWCEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWCEX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWCEX
Redwheel Global Emerging Equity Fund		3.80%40.13%-1.85%5.59%-24.47%-5.10%34.62%23.99%-27.36%41.23%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		8.14%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%26.52%

Доходность по периодам

С начала года, RWCEX показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 8.14%.

RWCEX

1 день
1.83%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.80%
6 месяцев
5.01%
1 год
35.46%
3 года*
13.28%
5 лет*
0.66%
10 лет*
—

LZEMX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.40%
С начала года
8.14%
6 месяцев
18.12%
1 год
42.89%
3 года*
23.12%
5 лет*
11.33%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwheel Global Emerging Equity Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с RWCEX:
RWCEX с EMIM.LRWCEX с DEMIXRWCEX с EFEIXRWCEX с FCEEXRWCEX с BADEXRWCEX с BEMIXRWCEX с CEMFX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий RWCEX и LZEMX

RWCEX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

RWCEX
Redwheel Global Emerging Equity Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

RWCEX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWCEX
Ранг доходности на риск RWCEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWCEX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWCEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWCEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWCEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWCEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWCEX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwheel Global Emerging Equity Fund (RWCEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWCEXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.98

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

3.77

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.57

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

4.14

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

15.01

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWCEX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWCEX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWCEX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWCEXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.98

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.81

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.39

-0.05

Корреляция

Корреляция между RWCEX и LZEMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWCEX и LZEMX

Дивидендная доходность RWCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности LZEMX в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWCEX
Redwheel Global Emerging Equity Fund		0.92%0.96%1.27%0.68%0.54%16.01%0.24%0.49%0.14%1.47%0.00%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.89%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок RWCEX и LZEMX

Максимальная просадка RWCEX за все время составила -46.08%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWCEX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

RWCEXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.08%

-60.08%

+14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-10.42%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.04%

-30.55%

-12.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-7.74%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.58%

-16.71%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

2.93%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RWCEX и LZEMX

Redwheel Global Emerging Equity Fund (RWCEX) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что RWCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWCEXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

5.39%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

9.81%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

14.34%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

14.12%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

16.34%

+4.31%