Сравнение RWCEX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwheel Global Emerging Equity Fund (RWCEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
RWCEX управляется RWC. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RWCEX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWCEX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWCEX Redwheel Global Emerging Equity Fund | 1.93% | 40.13% | -1.85% | 5.59% | -24.47% | -5.10% | 34.62% | 23.99% | -27.36% | 41.23% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 18.00% |
Доходность по периодам
С начала года, RWCEX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%.
RWCEX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -10.48%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 32.79%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- —
EFEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWCEX и EFEIX
RWCEX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
RWCEX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
RWCEX
EFEIX
Сравнение RWCEX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwheel Global Emerging Equity Fund (RWCEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWCEX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.20 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.62 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.24 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 4.25 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWCEX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.20 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 1.01 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.37 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между RWCEX и EFEIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWCEX и EFEIX
Дивидендная доходность RWCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWCEX Redwheel Global Emerging Equity Fund | 0.94% | 0.96% | 1.27% | 0.68% | 0.54% | 16.01% | 0.24% | 0.49% | 0.14% | 1.47% | 0.00% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.73% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок RWCEX и EFEIX
Максимальная просадка RWCEX за все время составила -46.08%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWCEX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWCEX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.08% | -40.50% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -11.62% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.04% | -20.83% | -22.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.60% | -9.90% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.58% | -12.38% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 3.38% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWCEX и EFEIX
Redwheel Global Emerging Equity Fund (RWCEX) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что RWCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWCEX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 6.55% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 8.95% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.36% | 12.38% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 9.72% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 10.94% | +9.70% |