Сравнение RW с WAGN
RW (Rainwater Equity ETF) and WAGN (Pabrai Wagons ETF) are both Global Equities funds. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. RW charges 1.25%/yr vs 0.90%/yr for WAGN.
Доходность
Сравнение доходности RW и WAGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- -0.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAGN
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RW и WAGN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RW Rainwater Equity ETF | 1.11% |
WAGN Pabrai Wagons ETF | -1.29% |
Correlation
The correlation between RW and WAGN is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RW vs. WAGN — Ранг доходности на риск
RW
WAGN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RW c WAGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rainwater Equity ETF (RW) и Pabrai Wagons ETF (WAGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RW | WAGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RW и WAGN
Максимальная просадка RW за все время составила -17.04%, что больше максимальной просадки WAGN в -1.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RW и WAGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RW | WAGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.04% | -1.29% | -15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -1.29% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -1.15% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RW и WAGN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RW | WAGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 8.04% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 8.04% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 8.04% | +7.60% |
Сравнение комиссий RW и WAGN
RW берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WAGN в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RW и WAGN
Дивидендная доходность RW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как WAGN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RW Rainwater Equity ETF | 0.10% | 0.10% |
WAGN Pabrai Wagons ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RW and WAGN have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAGN is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAGN is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.25% for RW.
RW has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for WAGN.
They also come from different issuers: Rainwater Equity and Pabrai. Their fees differ too: 1.25% for RW and 0.90% for WAGN.
Подберите оптимальное распределение для RW и WAGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор