PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RW с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RW с AVGV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RW (Rainwater Equity ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RW charges 1.25%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности RW и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rainwater Equity ETF (RW) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RW показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 14.95%.

RW

1 день
-2.41%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
-2.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
-2.19%
1 месяц
-0.47%
С начала года
14.95%
6 месяцев
16.14%
1 год
34.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RW и AVGV

2026 (YTD)2025
RW
Rainwater Equity ETF		-1.17%-0.05%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		14.95%16.24%

Correlation

The correlation between RW and AVGV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов RW и AVGV

Секторы
RW
AVGV

Промышленность

41.7%
16.1%

Технологии

33.4%
10.5%

Финансовые услуги

7.6%
21.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
14.5%

Коммуникационные услуги

5.0%
4.9%

Здравоохранение

2.1%
4.5%

Сырьевые материалы

1.6%
7.3%

Потребительский защитный сектор

1.2%
5.5%

Недвижимость

0.3%
0.8%

Коммунальные услуги

0.3%
0.7%

Энергетика

0.2%
13.6%

Промышленность

RW
41.7%
AVGV
16.1%

Технологии

RW
33.4%
AVGV
10.5%

Финансовые услуги

RW
7.6%
AVGV
21.6%

Потребительский циклический сектор

RW
6.7%
AVGV
14.5%

Коммуникационные услуги

RW
5.0%
AVGV
4.9%

Здравоохранение

RW
2.1%
AVGV
4.5%

Сырьевые материалы

RW
1.6%
AVGV
7.3%

Потребительский защитный сектор

RW
1.2%
AVGV
5.5%

Недвижимость

RW
0.3%
AVGV
0.8%

Коммунальные услуги

RW
0.3%
AVGV
0.7%

Энергетика

RW
0.2%
AVGV
13.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rainwater Equity ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с RW:
RW с INFLRW с PIDRW с VXUSRW с WBIGRW с FYLDRW с SPGMRW с INKM
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

RW vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RW
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RW c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rainwater Equity ETF (RW) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RW vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

1.40

-1.48

Просадки

Сравнение просадок RW и AVGV

Максимальная просадка RW за все время составила -17.04%, примерно равная максимальной просадке AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RW и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.04%

-17.03%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-2.21%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-2.29%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RW и AVGV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

13.13%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

15.01%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

15.01%

+0.79%

Сравнение комиссий RW и AVGV

RW берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RW и AVGV

Дивидендная доходность RW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности AVGV в 1.92%

ПозицияTTM202520242023
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		1.92%1.98%2.32%1.14%
RW
Rainwater Equity ETF		0.10%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RW and AVGV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 1.25% for RW.

AVGV has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.10% for RW.

They also come from different issuers: Rainwater Equity and Avantis. Their fees differ too: 1.25% for RW and 0.26% for AVGV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RW и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор