PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RW с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RW с AVGV

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

RW (Rainwater Equity ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. Over the past year, RW returned -0.82% vs 30.80% for AVGV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RW charges 1.25%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности RW и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rainwater Equity ETF (RW) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RW показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 16.44%.

RW

1 день
0.05%
1 месяц
1.92%
С начала года
2.76%
6 месяцев
2.76%
1 год
-0.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.22%
С начала года
16.44%
6 месяцев
16.44%
1 год
30.80%
3 года*
20.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RW и AVGV

2026 (YTD)2025
RW
Rainwater Equity ETF		2.76%-0.44%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		16.44%16.37%

Correlation

The correlation between RW and AVGV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.67

The correlation between RW and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RW и AVGV

Секторы
RW
AVGV

Промышленность

42.1%
16.2%

Технологии

30.7%
12.1%

Финансовые услуги

9.1%
21.3%

Потребительский циклический сектор

8.3%
14.7%

Коммуникационные услуги

4.6%
5.0%

Сырьевые материалы

2.6%
7.2%

Здравоохранение

1.9%
4.5%

Потребительский защитный сектор

0.3%
5.2%

Недвижимость

0.3%
0.7%

Коммунальные услуги

0.2%
0.7%

Энергетика

0.2%
12.4%

Промышленность

RW
42.1%
AVGV
16.2%

Технологии

RW
30.7%
AVGV
12.1%

Финансовые услуги

RW
9.1%
AVGV
21.3%

Потребительский циклический сектор

RW
8.3%
AVGV
14.7%

Коммуникационные услуги

RW
4.6%
AVGV
5.0%

Сырьевые материалы

RW
2.6%
AVGV
7.2%

Здравоохранение

RW
1.9%
AVGV
4.5%

Потребительский защитный сектор

RW
0.3%
AVGV
5.2%

Недвижимость

RW
0.3%
AVGV
0.7%

Коммунальные услуги

RW
0.2%
AVGV
0.7%

Энергетика

RW
0.2%
AVGV
12.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rainwater Equity ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с RW:
RW с VXUSRW с INFLRW с PIDRW с WBIGRW с INKMRW с SPGMRW с FIXT
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

RW vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RW
Ранг доходности на риск RW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RW: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RW: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RW: 88
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RW c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rainwater Equity ETF (RW) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.32

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
3.24

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.42

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

3.81

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

14.69

-14.83

RW vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RW на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа AVGV равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RW и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RW и AVGV

Максимальная просадка RW за все время составила -17.04%, примерно равная максимальной просадке AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RW и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.04%

-17.03%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.04%

-8.12%

-8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-2.02%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-2.27%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

2.10%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RW и AVGV

Rainwater Equity ETF (RW) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) имеют волатильность 4.56% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.40%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

10.46%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

13.34%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

14.98%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

14.98%

+0.66%

Сравнение комиссий RW и AVGV

RW берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RW и AVGV

Дивидендная доходность RW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности AVGV в 1.64%

ПозицияTTM202520242023
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		1.64%1.98%2.32%1.14%
RW
Rainwater Equity ETF		0.10%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RW and AVGV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RW has higher volatility (4.56%) compared to AVGV (4.40%). In terms of maximum drawdown, RW dropped -17.04% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 30.80% vs -0.82% for RW. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 30.80% return vs -0.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 1.25% for RW.

AVGV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.10% for RW.

They also come from different issuers: Rainwater Equity and Avantis. Their fees differ too: 1.25% for RW and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RW и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор