PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RVPH с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RVPH с QQQM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

RVPH (Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc.) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, RVPH returned -62.72%/yr vs 14.77%/yr for QQQM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RVPH и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. (RVPH) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVPH показывает доходность -90.32%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 13.60%.

RVPH

1 день
-4.42%
1 месяц
-11.48%
6 месяцев
-92.50%
С начала года
-90.32%
1 год
-93.23%
3 года*
-82.42%
5 лет*
-62.72%
10 лет*
—
Всё время*
-53.15%

QQQM

1 день
0.09%
1 месяц
-5.78%
6 месяцев
12.36%
С начала года
13.60%
1 год
24.66%
3 года*
23.62%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—
Всё время*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVPH и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
RVPH
Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc.		-90.32%-84.59%-64.85%21.18%47.06%-66.95%-18.88%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		13.60%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between RVPH and QQQM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с RVPH:
RVPH с IESCRVPH с ALGSRVPH с AMDRVPH с AMZNRVPH с GOOGLRVPH с METARVPH с NVDA
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

RVPH vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVPH
Ранг доходности на риск RVPH: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVPH: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVPH: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVPH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVPH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVPH: 99
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVPH c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. (RVPH) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RVPHQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.33

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
1.84

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.24

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.07

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

7.23

-8.62

RVPH vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVPH на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVPH и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RVPH и QQQM

Максимальная просадка RVPH за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVPH и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVPHQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-35.04%

-64.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.02%

-11.96%

-86.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.72%

-22.70%

-77.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.81%

-35.04%

-64.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-6.61%

-93.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.16%

-8.15%

-48.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.85%

3.42%

+63.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RVPH и QQQM

Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. (RVPH) имеет более высокую волатильность в 33.63% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что RVPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVPHQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.63%

7.27%

+26.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

145.41%

15.38%

+130.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

166.11%

18.63%

+147.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.56%

22.66%

+107.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.17%

22.30%

+91.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVPH и QQQM

RVPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.46%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
RVPH
Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RVPH and QQQM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVPH has higher volatility (33.63%) compared to QQQM (7.27%). In terms of maximum drawdown, RVPH dropped -99.86% vs QQQM's -35.04%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVPH и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор