Сравнение RVPH с IESC
RVPH (Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. RVPH operates in Biotechnology (Healthcare), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, RVPH returned -64.08%/yr vs 67.69%/yr for IESC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RVPH и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVPH показывает доходность -89.37%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 86.22%.
RVPH
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -29.64%
- С начала года
- -89.37%
- 6 месяцев
- -95.01%
- 1 год
- -96.36%
- 3 года*
- -83.64%
- 5 лет*
- -64.08%
- 10 лет*
- —
IESC
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 15.65%
- С начала года
- 86.22%
- 6 месяцев
- 72.76%
- 1 год
- 166.54%
- 3 года*
- 142.30%
- 5 лет*
- 67.69%
- 10 лет*
- 47.29%
Сравнение доходности по годам RVPH и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVPH Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. | -89.37% | -84.59% | -64.85% | 21.18% | 47.06% | -66.95% | -16.40% | 6.19% | 1.44% |
IESC IES Holdings, Inc. | 86.22% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -13.32% |
Correlation
The correlation between RVPH and IESC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
RVPH:
$4.17M
IESC:
$14.62B
RVPH:
-$4.74M
IESC:
$18.85
RVPH:
0.24
IESC:
13.63
RVPH:
$0.00
IESC:
$3.63B
RVPH:
$0.00
IESC:
$931.31M
RVPH:
-$20.20T
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVPH vs. IESC — Ранг доходности на риск
RVPH
IESC
Сравнение RVPH c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. (RVPH) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RVPH | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.39 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 7.69 | -8.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 21.83 | -23.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RVPH | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 2.71 | -3.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 1.26 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.05 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок RVPH и IESC
Максимальная просадка RVPH за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVPH и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVPH | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -98.32% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.03% | -21.80% | -76.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.77% | -49.23% | -50.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.81% | -54.28% | -45.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.75% | 0.00% | -99.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.48% | -55.03% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.95% | 7.66% | +55.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVPH и IESC
Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. (RVPH) имеет более высокую волатильность в 98.55% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 12.25%. Это указывает на то, что RVPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVPH | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 98.55% | 12.25% | +86.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 155.29% | 49.68% | +105.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 171.84% | 61.92% | +109.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.33% | 53.91% | +75.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.09% | 48.10% | +65.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVPH и IESC
Ни RVPH, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RVPH и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RVPH and IESC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVPH has higher volatility (98.55%) compared to IESC (12.25%). In terms of maximum drawdown, RVPH dropped -99.86% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVPH и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор