Сравнение RVP с VONV

С начала года, RVP показывает доходность -13.79%, что значительно ниже, чем у VONV с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции RVP уступали акциям VONV по среднегодовой доходности: -11.27% против 10.52% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Retractable Technologies, Inc. (RVP) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RVP на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VONV равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVP и VONV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RVP и VONV составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

RVP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

Максимальная просадка RVP за все время составила -97.34%, что больше максимальной просадки VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVP и VONV.

Retractable Technologies, Inc. (RVP) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что RVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.