Сравнение RVNL с BAMU
RVNL (GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - RVNL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, RVNL returned -8.00% vs 2.85% for BAMU. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. RVNL charges 1.15%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности RVNL и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVNL показывает доходность -43.39%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.40%.
RVNL
- 1 день
- 5.76%
- 1 месяц
- 4.02%
- 6 месяцев
- -13.88%
- С начала года
- -43.39%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.53%
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.55%
Сравнение доходности по годам RVNL и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | -43.39% | 109.17% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.40% | 2.17% |
Correlation
The correlation between RVNL and BAMU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVNL vs. BAMU — Ранг доходности на риск
RVNL
BAMU
Сравнение RVNL c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RVNL | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 2.42 | -1.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 24.20 | -24.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 96.16 | -96.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RVNL и BAMU
Максимальная просадка RVNL за все время составила -72.92%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVNL и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVNL | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.92% | -0.36% | -72.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.92% | -0.12% | -72.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.59% | 0.00% | -56.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.89% | -0.02% | -41.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.48% | 0.03% | +44.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVNL и BAMU
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) имеет более высокую волатильность в 62.55% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что RVNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVNL | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 62.55% | 0.08% | +62.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.28% | 0.36% | +103.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.64% | 0.58% | +139.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.32% | 0.85% | +130.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.32% | 0.85% | +130.47% |
Сравнение комиссий RVNL и BAMU
RVNL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVNL и BAMU
RVNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RVNL and BAMU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVNL has higher volatility (62.55%) compared to BAMU (0.08%). In terms of maximum drawdown, RVNL dropped -72.92% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.85% vs -8.00% for RVNL. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.85% return vs -8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.15% for RVNL.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for RVNL.
RVNL is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Brookstone. Their fees differ too: 1.15% for RVNL and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVNL и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор