PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVNL с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RVNL с BAMU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RVNL (GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - RVNL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, RVNL returned -16.81% vs 2.97% for BAMU. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. RVNL charges 1.15%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности RVNL и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVNL показывает доходность -45.20%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.10%.

RVNL

1 день
-19.35%
1 месяц
21.38%
С начала года
-45.20%
6 месяцев
-37.35%
1 год
-16.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVNL и BAMU

2026 (YTD)2025
RVNL
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF		-45.20%117.81%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.10%2.09%

Correlation

The correlation between RVNL and BAMU is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

-0.09

Сравнение распределения секторов RVNL и BAMU

Секторы
RVNL
BAMU

Потребительский циклический сектор

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

98.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RVNL
66.7%
BAMU

-

Сырьевые материалы

RVNL

-

BAMU

-

Коммуникационные услуги

RVNL

-

BAMU

-

Потребительский защитный сектор

RVNL

-

BAMU

-

Энергетика

RVNL

-

BAMU

-

Финансовые услуги

RVNL

-

BAMU
98.8%

Здравоохранение

RVNL

-

BAMU

-

Промышленность

RVNL

-

BAMU

-

Недвижимость

RVNL

-

BAMU

-

Технологии

RVNL

-

BAMU

-

Коммунальные услуги

RVNL

-

BAMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с RVNL:
RVNL с AMDLRVNL с LINTRVNL с NVDRVNL с TSDDRVNL с TSYYRVNL с MULLRVNL с MUU
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с CUSD

Доходность на риск

RVNL vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVNL
Ранг доходности на риск RVNL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNL: 77
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVNL c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVNLBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
5.05

-5.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
8.89

-8.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

2.43

-1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

25.24

-25.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

99.25

-99.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVNL vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVNL на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 5.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVNL и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVNLBAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

5.05

-5.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

4.15

-4.02

Просадки

Сравнение просадок RVNL и BAMU

Максимальная просадка RVNL за все время составила -72.92%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVNL и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVNLBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.92%

-0.36%

-72.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.92%

-0.12%

-72.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.98%

0.00%

-57.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.22%

-0.02%

-40.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.30%

0.03%

+40.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RVNL и BAMU

GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) имеет более высокую волатильность в 37.10% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что RVNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVNLBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.10%

0.07%

+37.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.68%

0.43%

+93.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

127.61%

0.59%

+127.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.00%

0.87%

+124.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.00%

0.87%

+124.13%

Сравнение комиссий RVNL и BAMU

RVNL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVNL и BAMU

RVNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.

ПозицияTTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%
RVNL
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RVNL and BAMU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVNL has higher volatility (37.10%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, RVNL dropped -72.92% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, BAMU leads with 2.97% vs -16.81% for RVNL. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.97% return vs -16.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.15% for RVNL.

BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for RVNL.

RVNL is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Brookstone. Their fees differ too: 1.15% for RVNL and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVNL и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор