PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVER с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RVER с USPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trenchless Fund ETF (RVER) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).

RVER и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RVER - это активно управляемый фонд от River1. Фонд был запущен 2 апр. 2024 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RVER и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trenchless Fund ETF (RVER) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RVER и USPX

2026 (YTD)20252024
RVER
Trenchless Fund ETF		-10.98%5.68%17.75%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, RVER показывает доходность -10.98%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью -3.95%.

RVER

1 день
0.26%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-10.98%
6 месяцев
-15.77%
1 год
4.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trenchless Fund ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с RVER:
RVER с TECLRVER с SJNKRVER с ZROZRVER с VCLTRVER с BDGSRVER с BLCRRVER с FTIF
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS

Сравнение комиссий RVER и USPX

RVER берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

RVER
Trenchless Fund ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

RVER vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVER
Ранг доходности на риск RVER: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVER: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVER: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVER: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVER: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVER: 1515
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVER c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trenchless Fund ETF (RVER) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVERUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.96

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.49

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.47

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.64

6.97

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVER vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVER на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа USPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVER и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVERUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.96

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.71

-0.51

Корреляция

Корреляция между RVER и USPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVER и USPX

Дивидендная доходность RVER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности USPX в 1.19%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RVER
Trenchless Fund ETF		1.92%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок RVER и USPX

Максимальная просадка RVER за все время составила -26.21%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVER и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RVERUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-31.21%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.61%

-12.48%

-9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-5.81%

-12.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-4.51%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

2.63%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RVER и USPX

Trenchless Fund ETF (RVER) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что RVER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RVERUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

5.37%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

9.73%

+7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

18.75%

+9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.26%

16.15%

+10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.26%

15.98%

+10.28%