PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUSG.L с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUSG.L с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RUSG.L (Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - RUSG.L tracks the Russell 1000 Growth Net Index while SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RUSG.L charges 0.19%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности RUSG.L и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RUSG.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-2.99%
1 месяц
-0.18%
С начала года
3.59%
6 месяцев
2.53%
1 год
21.86%
3 года*
23.83%
5 лет*
14.97%
10 лет*
18.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUSG.L и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUSG.L
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF		0.00%0.00%24.09%43.28%-30.45%29.15%38.14%35.28%-2.66%30.31%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.59%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between RUSG.L and SCHG is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г.

0.50

The correlation between RUSG.L and SCHG shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RUSG.L и SCHG

Секторы
RUSG.L
SCHG

Технологии

49.3%
46.3%

Потребительский циклический сектор

14.8%
12.7%

Коммуникационные услуги

14.0%
16.0%

Финансовые услуги

6.7%
6.7%

Здравоохранение

6.5%
7.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
1.7%

Промышленность

3.5%
5.8%

Сырьевые материалы

0.6%
1.4%

Недвижимость

0.5%
0.5%

Энергетика

0.4%
0.8%

Коммунальные услуги

0.3%
0.4%

Технологии

RUSG.L
49.3%
SCHG
46.3%

Потребительский циклический сектор

RUSG.L
14.8%
SCHG
12.7%

Коммуникационные услуги

RUSG.L
14.0%
SCHG
16.0%

Финансовые услуги

RUSG.L
6.7%
SCHG
6.7%

Здравоохранение

RUSG.L
6.5%
SCHG
7.7%

Потребительский защитный сектор

RUSG.L
3.5%
SCHG
1.7%

Промышленность

RUSG.L
3.5%
SCHG
5.8%

Сырьевые материалы

RUSG.L
0.6%
SCHG
1.4%

Недвижимость

RUSG.L
0.5%
SCHG
0.5%

Энергетика

RUSG.L
0.4%
SCHG
0.8%

Коммунальные услуги

RUSG.L
0.3%
SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с RUSG.L:
RUSG.L с QQQRUSG.L с RLVSXRUSG.L с DODGXRUSG.L с TRLGXRUSG.L с IWFRUSG.L с VONGRUSG.L с XLCP.L
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

RUSG.L vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUSG.L
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUSG.L c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RUSG.L vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUSG.LSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.83

—

Просадки

Сравнение просадок RUSG.L и SCHG

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUSG.LSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.59%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.39%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.20%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RUSG.L и SCHG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUSG.LSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.79%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.30%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.57%

—

Сравнение комиссий RUSG.L и SCHG

RUSG.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUSG.L и SCHG

RUSG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUSG.L
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

RUSG.L and SCHG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.19% for RUSG.L.

RUSG.L tracks Russell 1000 Growth Net Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Amundi and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.19% for RUSG.L and 0.04% for SCHG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUSG.L и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор