PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RUSG.L с IWF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RUSG.LIWF

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между RUSG.L и IWF составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RUSG.L и IWF

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
13.04%
8.28%
RUSG.L
IWF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RUSG.L и IWF

И RUSG.L, и IWF имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


RUSG.L
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF
График комиссии RUSG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии IWF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RUSG.L c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RUSG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RUSG.L, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RUSG.L, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RUSG.L, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RUSG.L, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RUSG.L, с текущим значением в 24.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.12
IWF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWF, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWF, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWF, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWF, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWF, с текущим значением в 11.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.03

Сравнение коэффициента Шарпа RUSG.L и IWF


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.21
2.25
RUSG.L
IWF

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUSG.L и IWF

RUSG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RUSG.L
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.54%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.32%1.29%

Просадки

Сравнение просадок RUSG.L и IWF


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-4.37%
RUSG.L
IWF

Волатильность

Сравнение волатильности RUSG.L и IWF

Текущая волатильность для Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L) составляет 0.00%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что RUSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
5.63%
RUSG.L
IWF