PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUSC с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUSC с VTWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RUSC (U.S. Small Cap Equity Active ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. RUSC is actively managed, while VTWO is passively managed. Over the past year, RUSC returned 40.48% vs 41.90% for VTWO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. RUSC charges 0.64%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности RUSC и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RUSC показывает доходность 19.55%, а VTWO немного ниже – 18.87%.

RUSC

1 день
1.28%
1 месяц
2.00%
С начала года
19.55%
6 месяцев
18.52%
1 год
40.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTWO

1 день
1.53%
1 месяц
3.33%
С начала года
18.87%
6 месяцев
16.64%
1 год
41.90%
3 года*
19.24%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUSC и VTWO

2026 (YTD)2025
RUSC
U.S. Small Cap Equity Active ETF		19.55%17.50%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		18.87%20.30%

Correlation

The correlation between RUSC and VTWO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г.

0.97

The correlation between RUSC and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Small Cap Equity Active ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с RUSC:
RUSC с ABLSRUSC с FSCCRUSC с MSSMRUSC с RINTRUSC с SYZRUSC с DFMCRUSC с EPSB
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

RUSC vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUSC
Ранг доходности на риск RUSC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUSC c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUSCVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.20

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.03

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

3.83

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.82

13.62

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUSC vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUSC на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUSC и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUSCVTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.20

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

0.53

+1.59

Просадки

Сравнение просадок RUSC и VTWO

Максимальная просадка RUSC за все время составила -9.18%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSC и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUSCVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.18%

-41.19%

+32.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-10.99%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-8.39%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.08%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RUSC и VTWO

Текущая волатильность для U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) составляет 5.07%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что RUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUSCVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.69%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

13.57%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

19.12%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

22.49%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

23.08%

-4.99%

Сравнение комиссий RUSC и VTWO

RUSC берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUSC и VTWO

Дивидендная доходность RUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VTWO в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUSC
U.S. Small Cap Equity Active ETF		0.32%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.07%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, RUSC and VTWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWO has higher volatility (5.69%) compared to RUSC (5.07%). In terms of maximum drawdown, RUSC dropped -9.18% vs VTWO's -41.19%.

On 1-year performance, VTWO leads with 41.90% vs 40.48% for RUSC. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, RUSC has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTWO has performed better with a 41.90% return vs 40.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.64% for RUSC.

VTWO has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.32% for RUSC.

They also come from different issuers: Russell and Vanguard. Their fees differ too: 0.64% for RUSC and 0.06% for VTWO.

RUSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUSC и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор