Сравнение RUSC с SCDS
RUSC (U.S. Small Cap Equity Active ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RUSC returned 38.22% vs 42.67% for SCDS. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. RUSC charges 0.64%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.
Доходность
Сравнение доходности RUSC и SCDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUSC показывает доходность 18.04%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 22.66%.
RUSC
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 18.04%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCDS
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 21.54%
- 1 год
- 42.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RUSC и SCDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 18.04% | 17.50% |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 22.66% | 17.17% |
Correlation
The correlation between RUSC and SCDS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.98 |
The correlation between RUSC and SCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUSC vs. SCDS — Ранг доходности на риск
RUSC
SCDS
Сравнение RUSC c SCDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUSC | SCDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 4.84 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.94 | 16.84 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUSC | SCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.36 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 1.11 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок RUSC и SCDS
Максимальная просадка RUSC за все время составила -9.18%, что меньше максимальной просадки SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSC и SCDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUSC | SCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.18% | -26.71% | +17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -8.85% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.76% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -5.28% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.54% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUSC и SCDS
U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) имеют волатильность 5.36% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUSC | SCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.58% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 12.93% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 18.20% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 21.20% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 21.20% | -3.11% |
Сравнение комиссий RUSC и SCDS
RUSC берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SCDS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUSC и SCDS
Дивидендная доходность RUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SCDS в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 0.32% | 0.38% | 0.00% |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 0.92% | 1.15% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, RUSC and SCDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCDS has higher volatility (5.58%) compared to RUSC (5.36%). In terms of maximum drawdown, RUSC dropped -9.18% vs SCDS's -26.71%.
On 1-year performance, SCDS leads with 42.67% vs 38.22% for RUSC. On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RUSC has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 42.67% return vs 38.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for RUSC.
SCDS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.32% for RUSC.
They also come from different issuers: Russell and JPMorgan. Their fees differ too: 0.64% for RUSC and 0.40% for SCDS.
SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUSC и SCDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор