Сравнение RUNN с IBIC
RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - RUNN is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Running Oak Capital, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. RUNN is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, RUNN returned -3.15% vs 4.40% for IBIC. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности RUNN и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUNN показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
RUNN
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- -3.15%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RUNN и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -3.87% | 2.30% | 17.16% | 7.34% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between RUNN and IBIC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUNN vs. IBIC — Ранг доходности на риск
RUNN
IBIC
Сравнение RUNN c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUNN | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 2.21 | -1.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 16.49 | -16.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 57.44 | -58.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RUNN и IBIC
Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUNN | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -0.90% | -15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -0.27% | -10.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -0.14% | -8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -0.10% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 0.08% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUNN и IBIC
Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что RUNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUNN | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 0.19% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 0.67% | +9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 0.89% | +12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 1.56% | +12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 1.56% | +12.24% |
Сравнение комиссий RUNN и IBIC
RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUNN и IBIC
Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.58% | 0.55% | 0.39% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
RUNN and IBIC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RUNN has higher volatility (3.94%) compared to IBIC (0.19%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.40% vs -3.15% for RUNN. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.40% return vs -3.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.58% for RUNN.
RUNN is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Running Oak Capital and iShares. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.95 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUNN и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор