Сравнение RUNN с CSHP
RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - RUNN is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Running Oak Capital, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, RUNN returned -3.15% vs 3.95% for CSHP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности RUNN и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUNN показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.85%.
RUNN
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- -3.15%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RUNN и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -3.87% | 2.30% | 3.35% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.85% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between RUNN and CSHP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.07 |
The correlation between RUNN and CSHP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUNN vs. CSHP — Ранг доходности на риск
RUNN
CSHP
Сравнение RUNN c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUNN | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -26.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 6.17 | -5.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 49.32 | -49.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 340.22 | -340.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RUNN и CSHP
Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUNN | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -0.08% | -16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -0.08% | -10.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -0.02% | -8.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -0.00% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 0.01% | +4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUNN и CSHP
Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что RUNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUNN | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 0.17% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 0.27% | +9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 0.36% | +12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 0.41% | +13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 0.41% | +13.39% |
Сравнение комиссий RUNN и CSHP
RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUNN и CSHP
Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% | 0.00% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.58% | 0.55% | 0.39% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
RUNN and CSHP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RUNN has higher volatility (3.94%) compared to CSHP (0.17%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.95% vs -3.15% for RUNN. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.95% return vs -3.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.
CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.58% for RUNN.
RUNN is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Running Oak Capital and iShares. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (10.91 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUNN и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор