Сравнение RTYY с PBP
RTYY (GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. RTYY is actively managed, while PBP is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. RTYY charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности RTYY и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTYY показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью 3.98%.
RTYY
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение доходности по годам RTYY и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTYY GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF | 4.93% | -13.78% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 3.98% | 1.87% |
Correlation
The correlation between RTYY and PBP is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTYY vs. PBP — Ранг доходности на риск
RTYY
PBP
Сравнение RTYY c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF (RTYY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTYY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.34 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок RTYY и PBP
Максимальная просадка RTYY за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTYY и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTYY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -43.43% | +21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -1.05% | -9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -6.69% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RTYY и PBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTYY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 6.95% | +24.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.40% | 11.86% | +19.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.40% | 13.66% | +17.74% |
Сравнение комиссий RTYY и PBP
RTYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTYY и PBP
Дивидендная доходность RTYY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.46%, что больше доходности PBP в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.26% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
RTYY GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF | 88.46% | 13.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RTYY and PBP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for RTYY.
RTYY has the higher dividend yield at 88.46%, compared with 11.26% for PBP.
They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.07% for RTYY and 0.29% for PBP.
Подберите оптимальное распределение для RTYY и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор