Сравнение RTYY с PBP
RTYY (GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. RTYY is actively managed, while PBP is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. RTYY charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности RTYY и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTYY показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 6.00%.
RTYY
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- 4.37%
- С начала года
- 4.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 6.00%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение доходности по годам RTYY и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTYY GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF | 4.37% | -14.43% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 6.00% | 1.69% |
Correlation
The correlation between RTYY and PBP is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTYY vs. PBP — Ранг доходности на риск
RTYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBP
Сравнение RTYY c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF (RTYY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTYY | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTYY и PBP
Максимальная просадка RTYY за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTYY и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTYY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -43.43% | +21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -0.07% | -11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -6.67% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RTYY и PBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTYY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.90% | 7.19% | +22.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 11.88% | +18.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 13.65% | +16.25% |
Сравнение комиссий RTYY и PBP
RTYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTYY и PBP
Дивидендная доходность RTYY за последние двенадцать месяцев составляет около 103.18%, что больше доходности PBP в 11.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.19% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
RTYY GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF | 103.18% | 13.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RTYY and PBP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for RTYY.
RTYY has the higher dividend yield at 103.18%, compared with 11.19% for PBP.
They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.07% for RTYY and 0.29% for PBP.
Подберите оптимальное распределение для RTYY и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор