PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RTYY с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RTYY и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF (RTYY) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTYY показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 438.52%.


RTYY

1 день
0.11%
1 месяц
-4.81%
6 месяцев
-0.01%
С начала года
0.01%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

MULL

1 день
0.47%
1 месяц
-26.43%
6 месяцев
226.66%
С начала года
438.52%
1 год
2,860.10%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
491.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$185.42M$204.20M$267.95M
$175.16K$143.36K$131.88K

Сравнение доходности по годам RTYY и MULL


2026 (YTD)2025
RTYY
GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF
0.01%-14.43%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
438.52%34.16%

Correlation

The correlation between RTYY and MULL is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Доходность на риск

RTYY vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

RTYY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RTYY c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF (RTYY) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RTYYMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

42.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

134.47

RTYY vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RTYY и MULL

Максимальная просадка RTYY за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTYY и MULL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RTYYMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-72.29%

+49.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.81%

-54.99%

+40.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-22.10%

+10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RTYY и MULL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RTYYMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

62.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

134.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.51%

162.60%

-134.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.51%

149.60%

-121.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.51%

149.60%

-121.09%

Сравнение комиссий RTYY и MULL

RTYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RTYY и MULL

Дивидендная доходность RTYY за последние двенадцать месяцев составляет около 123.36%, что больше доходности MULL в 0.07%


ПозицияTTM2025
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.07%0.39%
RTYY
GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF
123.36%13.45%

Часто задаваемые вопросы


RTYY and MULL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RTYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RTYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

RTYY has the higher dividend yield at 123.36%, compared with 0.07% for MULL.

RTYY is categorized as Derivative Income, while MULL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for RTYY and 1.50% for MULL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTYY и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор