PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTYS.L с FSSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTYS.L с FSSNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RTYS.L (Invesco Russell 2000 UCITS ETF) and FSSNX (Fidelity Small Cap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - RTYS.L tracks the Russell 2000 TR USD while FSSNX tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RTYS.L returned 11.71%/yr vs 11.78%/yr for FSSNX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTYS.L charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for FSSNX.

Доходность

Сравнение доходности RTYS.L и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RTYS.L показывает доходность 20.93%, а FSSNX немного выше – 21.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RTYS.L имеют среднегодовую доходность 11.71%, а акции FSSNX немного впереди с 11.78%.

RTYS.L

1 день
-0.19%
1 месяц
3.54%
С начала года
20.93%
6 месяцев
18.86%
1 год
41.75%
3 года*
19.32%
5 лет*
6.17%
10 лет*
11.71%

FSSNX

1 день
0.38%
1 месяц
2.38%
С начала года
21.05%
6 месяцев
17.96%
1 год
41.73%
3 года*
19.69%
5 лет*
6.61%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTYS.L и FSSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTYS.L
Invesco Russell 2000 UCITS ETF		20.93%12.51%10.09%18.90%-21.01%13.97%19.89%24.60%-12.53%14.83%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		21.05%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%25.70%-11.24%14.54%

Correlation

The correlation between RTYS.L and FSSNX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.62

The correlation between RTYS.L and FSSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Fidelity Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с RTYS.L:
RTYS.L с HLGEXRTYS.L с R2SC.LRTYS.L с FCIGXRTYS.L с SPYRTYS.L с MARARTYS.L с ^GSPCRTYS.L с COIN
Часто сравнивают с FSSNX:
FSSNX с VBFSSNX с FXAIXFSSNX с FISVXFSSNX с VSMAXFSSNX с VTWOFSSNX с FLXSXFSSNX с FECGX

Доходность на риск

RTYS.L vs. FSSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTYS.L
Ранг доходности на риск RTYS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTYS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTYS.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTYS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTYS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTYS.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTYS.L c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RTYS.LFSSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.05

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.83

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

3.66

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

12.96

-0.08

RTYS.L vs. FSSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTYS.L на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSNX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTYS.L и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RTYS.L и FSSNX

Максимальная просадка RTYS.L за все время составила -42.15%, примерно равная максимальной просадке FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTYS.L и FSSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTYS.LFSSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.15%

-41.72%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-11.00%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.71%

-27.45%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-31.87%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.15%

-41.72%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.58%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-8.26%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.10%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RTYS.L и FSSNX

Текущая волатильность для Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) составляет 4.93%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что RTYS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTYS.LFSSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.48%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

14.35%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

19.72%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

22.67%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

23.47%

-1.37%

Сравнение комиссий RTYS.L и FSSNX

RTYS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTYS.L и FSSNX

RTYS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		0.89%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%
RTYS.L
Invesco Russell 2000 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RTYS.L and FSSNX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTYS.L и FSSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор