Сравнение RTYS.L с FSSNX
RTYS.L (Invesco Russell 2000 UCITS ETF) and FSSNX (Fidelity Small Cap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - RTYS.L tracks the Russell 2000 TR USD while FSSNX tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RTYS.L returned 10.66%/yr vs 11.11%/yr for FSSNX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTYS.L charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for FSSNX.
Доходность
Сравнение доходности RTYS.L и FSSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTYS.L показывает доходность 17.84%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 18.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RTYS.L имеют среднегодовую доходность 10.66%, а акции FSSNX немного впереди с 11.11%.
RTYS.L
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- 41.15%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 10.66%
FSSNX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 18.88%
- 6 месяцев
- 17.16%
- 1 год
- 41.90%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение доходности по годам RTYS.L и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTYS.L Invesco Russell 2000 UCITS ETF | 17.84% | 12.51% | 10.09% | 18.90% | -21.01% | 13.97% | 19.89% | 24.61% | -12.53% | 14.83% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 18.88% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Correlation
The correlation between RTYS.L and FSSNX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2011 г. | 0.58 |
The correlation between RTYS.L and FSSNX shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTYS.L vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
RTYS.L
FSSNX
Сравнение RTYS.L c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTYS.L | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 3.82 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 13.57 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTYS.L | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.19 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.30 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.54 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок RTYS.L и FSSNX
Максимальная просадка RTYS.L за все время составила -42.15%, примерно равная максимальной просадке FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTYS.L и FSSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTYS.L | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.15% | -41.72% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -11.00% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.71% | -27.45% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -31.87% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.15% | -41.72% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -8.29% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.09% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTYS.L и FSSNX
Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что RTYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTYS.L | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 5.67% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 13.66% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 19.18% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 22.60% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 23.45% | -1.29% |
Сравнение комиссий RTYS.L и FSSNX
RTYS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTYS.L и FSSNX
RTYS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
RTYS.L Invesco Russell 2000 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RTYS.L and FSSNX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RTYS.L и FSSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор