Сравнение RTYS.L с FSSNX
RTYS.L (Invesco Russell 2000 UCITS ETF) and FSSNX (Fidelity Small Cap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - RTYS.L tracks the Russell 2000 TR USD while FSSNX tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RTYS.L returned 10.42%/yr vs 10.96%/yr for FSSNX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTYS.L charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for FSSNX.
Доходность
Сравнение доходности RTYS.L и FSSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTYS.L показывает доходность 19.12%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 20.64%. За последние 10 лет акции RTYS.L уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: 10.42% против 10.96% соответственно.
RTYS.L
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 10.70%
- С начала года
- 19.12%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 10.42%
FSSNX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 11.78%
- С начала года
- 20.64%
- 1 год
- 33.73%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам RTYS.L и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTYS.L Invesco Russell 2000 UCITS ETF | 19.12% | 12.51% | 10.09% | 18.90% | -21.01% | 13.97% | 19.89% | 24.60% | -12.53% | 14.83% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 20.64% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Correlation
The correlation between RTYS.L and FSSNX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.62 |
The correlation between RTYS.L and FSSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTYS.L vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
RTYS.L
FSSNX
Сравнение RTYS.L c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTYS.L | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.23 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 11.41 | -1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTYS.L и FSSNX
Максимальная просадка RTYS.L за все время составила -42.15%, примерно равная максимальной просадке FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTYS.L и FSSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTYS.L | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.15% | -41.72% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -11.00% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.71% | -27.45% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -31.87% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.15% | -41.72% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -1.61% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -8.23% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.11% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTYS.L и FSSNX
Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что RTYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTYS.L | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 3.69% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 14.19% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 19.38% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 22.61% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 23.40% | -1.35% |
Сравнение комиссий RTYS.L и FSSNX
RTYS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTYS.L и FSSNX
RTYS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.04% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
RTYS.L Invesco Russell 2000 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RTYS.L and FSSNX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RTYS.L и FSSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор