Сравнение RTYS.L с CUSS.L
RTYS.L (Invesco Russell 2000 UCITS ETF) and CUSS.L (iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)) are both Small Cap Blend Equities funds - RTYS.L tracks the Russell 2000 TR USD while CUSS.L tracks the MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RTYS.L returned 10.42%/yr vs 10.74%/yr for CUSS.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. RTYS.L charges 0.25%/yr vs 0.43%/yr for CUSS.L.
Доходность
Сравнение доходности RTYS.L и CUSS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTYS.L показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у CUSS.L с доходностью 15.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RTYS.L имеют среднегодовую доходность 10.42%, а акции CUSS.L немного впереди с 10.74%.
RTYS.L
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 10.70%
- С начала года
- 19.12%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 10.42%
CUSS.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 15.96%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение доходности по годам RTYS.L и CUSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTYS.L Invesco Russell 2000 UCITS ETF | 19.12% | 12.51% | 10.09% | 18.90% | -21.01% | 13.97% | 19.89% | 24.60% | -12.53% | 14.83% |
CUSS.L iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) | 15.96% | 10.15% | 9.80% | 17.73% | -17.15% | 18.55% | 18.55% | 26.39% | -10.90% | 16.10% |
Correlation
The correlation between RTYS.L and CUSS.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | 0.95 |
The correlation between RTYS.L and CUSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTYS.L vs. CUSS.L — Ранг доходности на риск
RTYS.L
CUSS.L
Сравнение RTYS.L c CUSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTYS.L | CUSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.31 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 10.98 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTYS.L и CUSS.L
Максимальная просадка RTYS.L за все время составила -42.15%, примерно равная максимальной просадке CUSS.L в -42.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTYS.L и CUSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTYS.L | CUSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.15% | -42.70% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -8.38% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.71% | -27.77% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -28.73% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.15% | -42.70% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -3.79% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -6.94% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.53% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTYS.L и CUSS.L
Текущая волатильность для Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) составляет 4.36%, в то время как у iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что RTYS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTYS.L | CUSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.79% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 12.27% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 16.51% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 21.15% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 20.92% | +1.13% |
Сравнение комиссий RTYS.L и CUSS.L
RTYS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CUSS.L в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTYS.L и CUSS.L
Ни RTYS.L, ни CUSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, RTYS.L and CUSS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RTYS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RTYS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for CUSS.L.
RTYS.L tracks Russell 2000 TR USD, while CUSS.L tracks MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for RTYS.L and 0.43% for CUSS.L.
Подберите оптимальное распределение для RTYS.L и CUSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор