PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTXAX с PGVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTXAX с PGVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX).

RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г.. PGVFX управляется Polaris Funds. Фонд был запущен 31 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RTXAX и PGVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTXAX и PGVFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%
PGVFX
Polaris Global Value Fund		5.74%27.01%5.33%14.76%-12.00%15.38%6.65%10.68%

Доходность по периодам

С начала года, RTXAX показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у PGVFX с доходностью 5.74%.

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

PGVFX

1 день
0.77%
1 месяц
-6.45%
С начала года
5.74%
6 месяцев
12.43%
1 год
28.67%
3 года*
16.45%
5 лет*
8.02%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Polaris Global Value Fund

Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с MEGIRTXAX с APFDXRTXAX с CWGIX
Часто сравнивают с PGVFX:
PGVFX с JPGL.DEPGVFX с UCEQXPGVFX с MVGIXPGVFX с GWOAXPGVFX с GQFPXPGVFX с GCCHXPGVFX с VMNVX

Сравнение комиссий RTXAX и PGVFX

RTXAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии PGVFX в 0.99%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
PGVFX
Polaris Global Value Fund

Доходность на риск

RTXAX vs. PGVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PGVFX
Ранг доходности на риск PGVFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGVFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGVFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGVFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGVFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGVFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTXAX c PGVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTXAXPGVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.28

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.82

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.66

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

10.21

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTXAX vs. PGVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTXAX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGVFX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTXAX и PGVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTXAXPGVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.28

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между RTXAX и PGVFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTXAX и PGVFX

Дивидендная доходность RTXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности PGVFX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGVFX
Polaris Global Value Fund		4.89%5.17%5.65%1.68%3.55%4.05%1.55%3.69%3.39%1.50%1.32%1.26%

Просадки

Сравнение просадок RTXAX и PGVFX

Максимальная просадка RTXAX за все время составила -40.68%, что меньше максимальной просадки PGVFX в -68.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXAX и PGVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTXAXPGVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.68%

-68.09%

+27.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-10.65%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-27.58%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-7.68%

+5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-11.36%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.77%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RTXAX и PGVFX

Текущая волатильность для Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) составляет 4.37%, в то время как у Polaris Global Value Fund (PGVFX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что RTXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTXAXPGVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.37%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

8.36%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

12.85%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

13.65%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

15.82%

+4.44%