PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTWP.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTWP.L с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RTWP.L (L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RTWP.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, RTWP.L returned 8.43%/yr vs 12.42%/yr for BCOG.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. RTWP.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности RTWP.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTWP.L показывает доходность 16.93%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.98%.

RTWP.L

1 день
1.41%
1 месяц
4.16%
С начала года
16.93%
6 месяцев
15.64%
1 год
36.63%
3 года*
14.81%
5 лет*
8.43%
10 лет*
12.05%

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.79%
С начала года
24.98%
6 месяцев
23.49%
1 год
38.11%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTWP.L и BCOG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		16.93%3.61%11.18%13.44%-8.94%20.68%15.78%20.59%-7.77%4.35%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%1.82%-4.64%1.28%

Correlation

The correlation between RTWP.L and BCOG.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г.

0.19

The correlation between RTWP.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RTWP.L и BCOG.L

Секторы
RTWP.L
BCOG.L

Технологии

20.0%
5.6%

Промышленность

17.9%

-

Финансовые услуги

15.3%
17.8%

Здравоохранение

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%
12.9%

Недвижимость

5.9%
5.8%

Энергетика

5.3%

-

Сырьевые материалы

4.6%
35.8%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%
9.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
12.3%

Технологии

RTWP.L
20.0%
BCOG.L
5.6%

Промышленность

RTWP.L
17.9%
BCOG.L

-

Финансовые услуги

RTWP.L
15.3%
BCOG.L
17.8%

Здравоохранение

RTWP.L
14.5%
BCOG.L

-

Потребительский циклический сектор

RTWP.L
8.6%
BCOG.L
12.9%

Недвижимость

RTWP.L
5.9%
BCOG.L
5.8%

Энергетика

RTWP.L
5.3%
BCOG.L

-

Сырьевые материалы

RTWP.L
4.6%
BCOG.L
35.8%

Коммунальные услуги

RTWP.L
2.8%
BCOG.L

-

Потребительский защитный сектор

RTWP.L
2.7%
BCOG.L
9.7%

Коммуникационные услуги

RTWP.L
2.4%
BCOG.L
12.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с RTWP.L:
RTWP.L с IWMRTWP.L с ^GSPCRTWP.L с R2SC.LRTWP.L с FESMRTWP.L с SPY4.DERTWP.L с VWRL.ASRTWP.L с AVUV
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

RTWP.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTWP.L
Ранг доходности на риск RTWP.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWP.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWP.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWP.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWP.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWP.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTWP.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTWP.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.05

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.56

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

4.43

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.84

10.23

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTWP.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTWP.L на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOG.L равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTWP.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTWP.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.05

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.74

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.49

+0.20

Просадки

Сравнение просадок RTWP.L и BCOG.L

Максимальная просадка RTWP.L за все время составила -35.32%, что больше максимальной просадки BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTWP.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTWP.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-28.15%

-7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-8.57%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

-14.48%

-14.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-27.76%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.16%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-11.67%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.72%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RTWP.L и BCOG.L

Текущая волатильность для L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) составляет 4.55%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что RTWP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTWP.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

6.06%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

15.89%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

18.51%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

16.89%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

15.71%

+4.69%

Сравнение комиссий RTWP.L и BCOG.L

RTWP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTWP.L и BCOG.L

Ни RTWP.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RTWP.L and BCOG.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for RTWP.L.

RTWP.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while BCOG.L is Commodities. RTWP.L tracks Russell 2000 TR USD, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.30% for RTWP.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTWP.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор