Сравнение RTWP.L с AUCP.L
RTWP.L (L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) and AUCP.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RTWP.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while AUCP.L is a Precious Metals fund tracking the STOXX Global Gold Miners. Both are passively managed. Over the past 10 years, RTWP.L returned 12.05%/yr vs 16.41%/yr for AUCP.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. RTWP.L charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for AUCP.L.
Доходность
Сравнение доходности RTWP.L и AUCP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTWP.L показывает доходность 16.93%, что значительно выше, чем у AUCP.L с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции RTWP.L уступали акциям AUCP.L по среднегодовой доходности: 12.05% против 16.41% соответственно.
RTWP.L
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 16.93%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- 36.63%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 12.05%
AUCP.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 65.77%
- 3 года*
- 46.06%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение доходности по годам RTWP.L и AUCP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTWP.L L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 16.93% | 3.61% | 11.18% | 13.44% | -8.94% | 20.68% | 15.78% | 20.59% | -7.77% | 4.46% |
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -0.57% | 161.99% | 20.20% | 8.69% | -4.04% | -8.91% | 17.60% | 39.53% | -5.63% | 0.57% |
Correlation
The correlation between RTWP.L and AUCP.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2008 г. | 0.09 |
The correlation between RTWP.L and AUCP.L shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов RTWP.L и AUCP.L
Секторы
RTWP.L
AUCP.L
Технологии
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Технологии
RTWP.L
AUCP.L
-
Промышленность
RTWP.L
AUCP.L
-
Финансовые услуги
RTWP.L
AUCP.L
-
Здравоохранение
RTWP.L
AUCP.L
-
Потребительский циклический сектор
RTWP.L
AUCP.L
-
Недвижимость
RTWP.L
AUCP.L
-
Энергетика
RTWP.L
AUCP.L
-
Сырьевые материалы
RTWP.L
AUCP.L
Коммунальные услуги
RTWP.L
AUCP.L
-
Потребительский защитный сектор
RTWP.L
AUCP.L
-
Коммуникационные услуги
RTWP.L
AUCP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTWP.L vs. AUCP.L — Ранг доходности на риск
RTWP.L
AUCP.L
Сравнение RTWP.L c AUCP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTWP.L | AUCP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 2.21 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.84 | 5.70 | +9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTWP.L | AUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.49 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.65 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.26 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок RTWP.L и AUCP.L
Максимальная просадка RTWP.L за все время составила -35.32%, что меньше максимальной просадки AUCP.L в -77.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTWP.L и AUCP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTWP.L | AUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.32% | -77.57% | +42.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -29.56% | +22.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.77% | -29.56% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -39.38% | +10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -45.72% | +10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.67% | +25.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -35.74% | +28.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 11.51% | -9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTWP.L и AUCP.L
Текущая волатильность для L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) составляет 4.55%, в то время как у L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что RTWP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUCP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTWP.L | AUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 13.97% | -9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 34.06% | -23.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 43.95% | -28.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 35.99% | -16.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 34.66% | -14.26% |
Сравнение комиссий RTWP.L и AUCP.L
RTWP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AUCP.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTWP.L и AUCP.L
Ни RTWP.L, ни AUCP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RTWP.L and AUCP.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RTWP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RTWP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for AUCP.L.
RTWP.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while AUCP.L is Precious Metals. RTWP.L tracks Russell 2000 TR USD, while AUCP.L tracks STOXX Global Gold Miners. Their fees differ too: 0.30% for RTWP.L and 0.55% for AUCP.L.
Подберите оптимальное распределение для RTWP.L и AUCP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор