PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTWO.L с ISPY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTWO.L с ISPY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RTWO.L (L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc) and ISPY.L (L&G Cyber Security UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RTWO.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index, while ISPY.L is a Cybersecurity fund tracking the ISE Cyber Security UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RTWO.L returned 11.22%/yr vs 16.99%/yr for ISPY.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTWO.L charges 0.30%/yr vs 0.69%/yr for ISPY.L.

Доходность

Сравнение доходности RTWO.L и ISPY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и L&G Cyber Security UCITS ETF (ISPY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RTWO.L торгуется в USD, в то время как ISPY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISPY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RTWO.L показывает доходность 16.74%, что значительно ниже, чем у ISPY.L с доходностью 39.20%. За последние 10 лет акции RTWO.L уступали акциям ISPY.L по среднегодовой доходности: 11.22% против 16.99% соответственно.

RTWO.L

1 день
1.19%
1 месяц
1.85%
С начала года
16.74%
6 месяцев
16.32%
1 год
34.85%
3 года*
17.85%
5 лет*
7.19%
10 лет*
11.22%

ISPY.L

1 день
-2.02%
1 месяц
28.42%
С начала года
39.20%
6 месяцев
33.13%
1 год
34.83%
3 года*
28.99%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTWO.L и ISPY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTWO.L
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc		16.74%11.33%9.23%20.06%-18.68%19.21%19.82%24.50%-12.79%14.73%
ISPY.L
L&G Cyber Security UCITS ETF		39.20%7.85%17.69%41.44%-32.64%8.19%41.44%30.69%7.99%23.87%

Correlation

The correlation between RTWO.L and ISPY.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2015 г.

0.67

Over the past year, the correlation between RTWO.L and ISPY.L has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RTWO.L и ISPY.L

Секторы
RTWO.L
ISPY.L

Технологии

18.5%
97.2%

Промышленность

17.7%
0.4%

Финансовые услуги

15.6%

-

Здравоохранение

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Недвижимость

6.1%

-

Энергетика

5.9%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
2.4%

Технологии

RTWO.L
18.5%
ISPY.L
97.2%

Промышленность

RTWO.L
17.7%
ISPY.L
0.4%

Финансовые услуги

RTWO.L
15.6%
ISPY.L

-

Здравоохранение

RTWO.L
14.3%
ISPY.L

-

Потребительский циклический сектор

RTWO.L
9.3%
ISPY.L

-

Недвижимость

RTWO.L
6.1%
ISPY.L

-

Энергетика

RTWO.L
5.9%
ISPY.L

-

Сырьевые материалы

RTWO.L
4.6%
ISPY.L

-

Коммунальные услуги

RTWO.L
2.9%
ISPY.L

-

Потребительский защитный сектор

RTWO.L
2.8%
ISPY.L

-

Коммуникационные услуги

RTWO.L
2.4%
ISPY.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc

L&G Cyber Security UCITS ETF

Часто сравнивают с RTWO.L:
RTWO.L с AUCO.LRTWO.L с LDGL.LRTWO.L с RS2G.LRTWO.L с R2US.LRTWO.L с ETRA.LRTWO.L с RTWP.LRTWO.L с RTYS.L
Часто сравнивают с ISPY.L:
ISPY.L с LGGL.LISPY.L с ETRA.LISPY.L с LDGL.LISPY.L с HTWG.LISPY.L с BUGG.LISPY.L с AUCO.LISPY.L с CYSE.L

Доходность на риск

RTWO.L vs. ISPY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTWO.L
Ранг доходности на риск RTWO.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWO.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWO.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWO.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWO.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWO.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ISPY.L
Ранг доходности на риск ISPY.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTWO.L c ISPY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и L&G Cyber Security UCITS ETF (ISPY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTWO.LISPY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.40

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.97

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

1.96

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.63

5.22

+7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTWO.L vs. ISPY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTWO.L на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа ISPY.L равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTWO.L и ISPY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTWO.LISPY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.40

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.47

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.66

-0.06

Просадки

Сравнение просадок RTWO.L и ISPY.L

Максимальная просадка RTWO.L за все время составила -42.35%, что больше максимальной просадки ISPY.L в -39.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTWO.L и ISPY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTWO.LISPY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.35%

-39.42%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-18.30%

+9.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-27.67%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-39.42%

+9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-39.42%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.04%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-9.92%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

6.88%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RTWO.L и ISPY.L

Текущая волатильность для L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) составляет 5.46%, в то время как у L&G Cyber Security UCITS ETF (ISPY.L) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что RTWO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISPY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTWO.LISPY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

10.00%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

22.01%

-9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

25.54%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

25.22%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

23.22%

-1.74%

Сравнение комиссий RTWO.L и ISPY.L

RTWO.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ISPY.L в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTWO.L и ISPY.L

Ни RTWO.L, ни ISPY.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RTWO.L and ISPY.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RTWO.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RTWO.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for ISPY.L.

RTWO.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while ISPY.L is Cybersecurity. RTWO.L tracks Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index, while ISPY.L tracks ISE Cyber Security UCITS Index. Their fees differ too: 0.30% for RTWO.L and 0.69% for ISPY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTWO.L и ISPY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор