Сравнение ISPY.L с AUCO.L
ISPY.L (L&G Cyber Security UCITS ETF) and AUCO.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ISPY.L is a Cybersecurity fund tracking the ISE Cyber Security UCITS Index, while AUCO.L is a Gold fund tracking the STOXX Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISPY.L returned 17.85%/yr vs 16.42%/yr for AUCO.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ISPY.L charges 0.69%/yr vs 0.55%/yr for AUCO.L.
Доходность
Сравнение доходности ISPY.L и AUCO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPY.L торгуется в GBp, в то время как AUCO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUCO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISPY.L показывает доходность 39.54%, что значительно выше, чем у AUCO.L с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции ISPY.L превзошли акции AUCO.L по среднегодовой доходности: 17.85% против 16.42% соответственно.
ISPY.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 28.40%
- С начала года
- 39.54%
- 6 месяцев
- 32.62%
- 1 год
- 37.31%
- 3 года*
- 25.75%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 17.85%
AUCO.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 65.96%
- 3 года*
- 46.19%
- 5 лет*
- 23.61%
- 10 лет*
- 16.42%
Сравнение доходности по годам ISPY.L и AUCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPY.L L&G Cyber Security UCITS ETF | 39.54% | 0.28% | 19.68% | 34.35% | -24.57% | 9.18% | 37.24% | 25.65% | 14.46% | 13.10% |
AUCO.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -0.29% | 161.75% | 20.02% | 9.27% | -4.09% | -9.30% | 18.16% | 38.67% | -5.12% | 0.49% |
Correlation
The correlation between ISPY.L and AUCO.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2015 г. | 0.09 |
The correlation between ISPY.L and AUCO.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ISPY.L и AUCO.L
Секторы
ISPY.L
AUCO.L
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
ISPY.L
AUCO.L
-
Коммуникационные услуги
ISPY.L
AUCO.L
-
Промышленность
ISPY.L
AUCO.L
-
Сырьевые материалы
ISPY.L
-
AUCO.L
Потребительский циклический сектор
ISPY.L
-
AUCO.L
-
Потребительский защитный сектор
ISPY.L
-
AUCO.L
-
Энергетика
ISPY.L
-
AUCO.L
-
Финансовые услуги
ISPY.L
-
AUCO.L
-
Здравоохранение
ISPY.L
-
AUCO.L
-
Недвижимость
ISPY.L
-
AUCO.L
-
Коммунальные услуги
ISPY.L
-
AUCO.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPY.L vs. AUCO.L — Ранг доходности на риск
ISPY.L
AUCO.L
Сравнение ISPY.L c AUCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Cyber Security UCITS ETF (ISPY.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPY.L | AUCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.20 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 5.73 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPY.L | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.50 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.66 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.48 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.30 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ISPY.L и AUCO.L
Максимальная просадка ISPY.L за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки AUCO.L в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY.L и AUCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPY.L | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.77% | -77.65% | +45.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.33% | -29.84% | +9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -29.84% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.77% | -39.29% | +7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.77% | -45.83% | +14.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -25.59% | +23.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -35.95% | +27.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 11.47% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY.L и AUCO.L
Текущая волатильность для L&G Cyber Security UCITS ETF (ISPY.L) составляет 10.14%, в то время как у L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) волатильность равна 15.22%. Это указывает на то, что ISPY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPY.L | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 15.22% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 34.96% | -12.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.38% | 43.84% | -18.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.91% | 35.66% | -11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 34.13% | -11.59% |
Сравнение комиссий ISPY.L и AUCO.L
ISPY.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AUCO.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY.L и AUCO.L
Ни ISPY.L, ни AUCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISPY.L and AUCO.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUCO.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUCO.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for ISPY.L.
ISPY.L is categorized as Cybersecurity, while AUCO.L is Gold. ISPY.L tracks ISE Cyber Security UCITS Index, while AUCO.L tracks STOXX Global Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.69% for ISPY.L and 0.55% for AUCO.L.
Подберите оптимальное распределение для ISPY.L и AUCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор