PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISPY.L с BUGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISPY.L с BUGG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISPY.L (L&G Cyber Security UCITS ETF) and BUGG.L (Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - ISPY.L is a Cybersecurity fund tracking the ISE Cyber Security UCITS Index, while BUGG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISPY.L returned 25.75%/yr vs 12.51%/yr for BUGG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ISPY.L charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for BUGG.L.

Доходность

Сравнение доходности ISPY.L и BUGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Cyber Security UCITS ETF (ISPY.L) и Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISPY.L торгуется в GBp, в то время как BUGG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BUGG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISPY.L показывает доходность 39.54%, что значительно выше, чем у BUGG.L с доходностью 18.95%.

ISPY.L

1 день
-2.08%
1 месяц
28.40%
С начала года
39.54%
6 месяцев
32.62%
1 год
37.31%
3 года*
25.75%
5 лет*
13.11%
10 лет*
17.85%

BUGG.L

1 день
-1.62%
1 месяц
32.12%
С начала года
18.95%
6 месяцев
13.63%
1 год
2.82%
3 года*
12.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISPY.L и BUGG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ISPY.L
L&G Cyber Security UCITS ETF		39.54%0.28%19.68%34.35%-24.57%-5.00%
BUGG.L
Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating		18.95%-11.39%11.20%36.05%-27.30%-5.56%

Correlation

The correlation between ISPY.L and BUGG.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.91

The correlation between ISPY.L and BUGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Cyber Security UCITS ETF

Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с ISPY.L:
ISPY.L с LGGL.LISPY.L с LDGL.LISPY.L с ETRA.LISPY.L с HTWG.LISPY.L с CYSE.LISPY.L с RTWO.LISPY.L с AUCO.L
Часто сравнивают с BUGG.L:
BUGG.L с BUGBUGG.L с FCBR.LBUGG.L с CIBRBUGG.L с VOOBUGG.L с NDQ.AXBUGG.L с VGTBUGG.L с AQWG.L

Доходность на риск

ISPY.L vs. BUGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPY.L
Ранг доходности на риск ISPY.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BUGG.L
Ранг доходности на риск BUGG.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUGG.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUGG.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUGG.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUGG.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUGG.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPY.L c BUGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Cyber Security UCITS ETF (ISPY.L) и Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISPY.LBUGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.09

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
0.34

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.05

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

0.08

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

0.17

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISPY.L vs. BUGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISPY.L на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа BUGG.L равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPY.L и BUGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISPY.LBUGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.09

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.07

+0.67

Просадки

Сравнение просадок ISPY.L и BUGG.L

Максимальная просадка ISPY.L за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки BUGG.L в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY.L и BUGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISPY.LBUGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.77%

-40.14%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.33%

-36.02%

+15.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.19%

-40.14%

+11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-6.67%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-15.07%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

16.98%

-9.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY.L и BUGG.L

Текущая волатильность для L&G Cyber Security UCITS ETF (ISPY.L) составляет 10.14%, в то время как у Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что ISPY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISPY.LBUGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

14.26%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

26.41%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.38%

29.70%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.91%

30.35%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

30.35%

-7.81%

Сравнение комиссий ISPY.L и BUGG.L

ISPY.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BUGG.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY.L и BUGG.L

Ни ISPY.L, ни BUGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ISPY.L and BUGG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BUGG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BUGG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for ISPY.L.

ISPY.L is categorized as Cybersecurity, while BUGG.L is Technology Equities. ISPY.L tracks ISE Cyber Security UCITS Index, while BUGG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: L&G and Global X. Their fees differ too: 0.69% for ISPY.L and 0.50% for BUGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISPY.L и BUGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор