Сравнение ISPY.L с CYSE.L
ISPY.L (L&G Cyber Security UCITS ETF) and CYSE.L (WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - ISPY.L is a Cybersecurity fund tracking the ISE Cyber Security UCITS Index, while CYSE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISPY.L returned 13.11%/yr vs 10.59%/yr for CYSE.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ISPY.L charges 0.69%/yr vs 0.45%/yr for CYSE.L.
Доходность
Сравнение доходности ISPY.L и CYSE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISPY.L показывает доходность 39.54%, что значительно выше, чем у CYSE.L с доходностью 24.45%.
ISPY.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 28.40%
- С начала года
- 39.54%
- 6 месяцев
- 32.62%
- 1 год
- 37.31%
- 3 года*
- 25.75%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 17.85%
CYSE.L
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 26.86%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISPY.L и CYSE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISPY.L L&G Cyber Security UCITS ETF | 39.54% | 0.28% | 19.68% | 34.35% | -24.57% | 4.56% |
CYSE.L WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | 24.45% | -8.72% | 13.36% | 60.49% | -36.28% | 11.39% |
Correlation
The correlation between ISPY.L and CYSE.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between ISPY.L and CYSE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ISPY.L и CYSE.L
Секторы
ISPY.L
CYSE.L
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
ISPY.L
CYSE.L
Коммуникационные услуги
ISPY.L
CYSE.L
-
Промышленность
ISPY.L
CYSE.L
-
Сырьевые материалы
ISPY.L
-
CYSE.L
-
Потребительский циклический сектор
ISPY.L
-
CYSE.L
-
Потребительский защитный сектор
ISPY.L
-
CYSE.L
-
Энергетика
ISPY.L
-
CYSE.L
-
Финансовые услуги
ISPY.L
-
CYSE.L
-
Здравоохранение
ISPY.L
-
CYSE.L
-
Недвижимость
ISPY.L
-
CYSE.L
-
Коммунальные услуги
ISPY.L
-
CYSE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPY.L vs. CYSE.L — Ранг доходности на риск
ISPY.L
CYSE.L
Сравнение ISPY.L c CYSE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Cyber Security UCITS ETF (ISPY.L) и WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPY.L | CYSE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.10 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.38 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 0.87 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPY.L | CYSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.37 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.34 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.24 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок ISPY.L и CYSE.L
Максимальная просадка ISPY.L за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки CYSE.L в -46.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY.L и CYSE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPY.L | CYSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.77% | -46.58% | +14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.33% | -31.22% | +10.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -35.88% | +7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.77% | -46.58% | +14.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -4.84% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -19.16% | +10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 13.71% | -5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY.L и CYSE.L
Текущая волатильность для L&G Cyber Security UCITS ETF (ISPY.L) составляет 10.14%, в то время как у WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что ISPY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYSE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPY.L | CYSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 13.86% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 28.40% | -6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.38% | 32.03% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.91% | 31.30% | -7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 31.34% | -8.80% |
Сравнение комиссий ISPY.L и CYSE.L
ISPY.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CYSE.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY.L и CYSE.L
Ни ISPY.L, ни CYSE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CYSE.L WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
ISPY.L L&G Cyber Security UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISPY.L and CYSE.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CYSE.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CYSE.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for ISPY.L.
ISPY.L is categorized as Cybersecurity, while CYSE.L is Technology Equities. ISPY.L tracks ISE Cyber Security UCITS Index, while CYSE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: L&G and WisdomTree. Their fees differ too: 0.69% for ISPY.L and 0.45% for CYSE.L.
Подберите оптимальное распределение для ISPY.L и CYSE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор