PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTSSX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTSSX с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

RTSSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 нояб. 1999 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности RTSSX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTSSX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund		1.38%5.24%7.21%16.62%-19.12%19.88%15.34%23.91%-8.63%14.71%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, RTSSX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции RTSSX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 8.14% против 10.57% соответственно.

RTSSX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.82%
1 год
16.94%
3 года*
9.01%
5 лет*
2.63%
10 лет*
8.14%

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с RTSSX:
RTSSX с DFFVXRTSSX с SPYGRTSSX с SPYRTSSX с RETSXRTSSX с NASDXRTSSX с CSMDXRTSSX с DFISX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с XSVM

Сравнение комиссий RTSSX и HASCX

RTSSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.

RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund

Доходность на риск

RTSSX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTSSX
Ранг доходности на риск RTSSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTSSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTSSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTSSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTSSX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTSSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTSSX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTSSXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.33

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.85

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.95

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

7.48

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTSSX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTSSX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа HASCX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSSX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTSSXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.33

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.28

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.46

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.44

-0.14

Корреляция

Корреляция между RTSSX и HASCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTSSX и HASCX

Дивидендная доходность RTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности HASCX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund		0.46%0.47%0.72%0.11%0.25%0.10%0.36%0.31%0.00%0.55%0.00%0.51%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок RTSSX и HASCX

Максимальная просадка RTSSX за все время составила -57.98%, примерно равная максимальной просадке HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSSX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTSSXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.98%

-58.90%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-14.64%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-28.34%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-42.15%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-7.10%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-8.18%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.81%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RTSSX и HASCX

Текущая волатильность для Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) составляет 6.89%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что RTSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTSSXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

7.91%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

14.39%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

21.62%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

20.68%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

22.82%

-1.56%