Сравнение RTRE с CMCI
RTRE (Rareview Total Return Bond ETF) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RTRE is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Rareview, while CMCI is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. RTRE is actively managed, while CMCI is passively managed. Over the past year, RTRE returned 4.22% vs 25.37% for CMCI. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. RTRE charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.
Доходность
Сравнение доходности RTRE и CMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTRE показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у CMCI с доходностью 20.08%.
RTRE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- 0.07%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMCI
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- 17.25%
- С начала года
- 20.08%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTRE и CMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | 0.07% | 6.61% | 1.77% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 20.08% | 7.90% | -2.26% |
Correlation
The correlation between RTRE and CMCI is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | -0.10 |
The correlation between RTRE and CMCI shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTRE vs. CMCI — Ранг доходности на риск
RTRE
CMCI
Сравнение RTRE c CMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Total Return Bond ETF (RTRE) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTRE | CMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.36 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 8.50 | -5.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTRE и CMCI
Максимальная просадка RTRE за все время составила -4.99%, что меньше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTRE и CMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTRE | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.99% | -11.54% | +6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -10.77% | +7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -5.42% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -3.69% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 2.99% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTRE и CMCI
Текущая волатильность для Rareview Total Return Bond ETF (RTRE) составляет 1.24%, в то время как у VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что RTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTRE | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 4.05% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | 10.50% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 12.49% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 12.66% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 12.66% | -7.90% |
Сравнение комиссий RTRE и CMCI
RTRE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CMCI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTRE и CMCI
Дивидендная доходность RTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности CMCI в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.23% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | 4.46% | 4.02% | 3.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RTRE and CMCI have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCI has higher volatility (4.05%) compared to RTRE (1.24%). In terms of maximum drawdown, RTRE dropped -4.99% vs CMCI's -11.54%.
On 1-year performance, CMCI leads with 25.37% vs 4.22% for RTRE. On fees, CMCI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, RTRE has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMCI has performed better with a 25.37% return vs 4.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMCI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for RTRE.
CMCI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 4.46% for RTRE.
RTRE is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while CMCI is Commodities. They also come from different issuers: Rareview and VanEck. Their fees differ too: 0.70% for RTRE and 0.65% for CMCI.
CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTRE и CMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор