PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTPIX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTPIX с TEPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RTPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - RTPIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, RTPIX returned 0.94%/yr vs 31.22%/yr for TEPIX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. RTPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.

Доходность

Сравнение доходности RTPIX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTPIX показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 57.79%. За последние 10 лет акции RTPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: 0.94% против 31.22% соответственно.

RTPIX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.07%
С начала года
2.48%
6 месяцев
3.23%
1 год
0.66%
3 года*
2.56%
5 лет*
4.48%
10 лет*
0.94%

TEPIX

1 день
1.85%
1 месяц
34.64%
С начала года
57.79%
6 месяцев
56.06%
1 год
107.82%
3 года*
41.60%
5 лет*
23.82%
10 лет*
31.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTPIX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund		2.48%-2.23%3.81%3.77%19.50%1.22%-11.86%-7.09%1.07%-3.06%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		57.79%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between RTPIX and TEPIX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.23

The correlation between RTPIX and TEPIX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с RTPIX:
RTPIX с RYILXRTPIX с AFBIXRTPIX с DXKSXRTPIX с RRPIXRTPIX с BIPIXRTPIX с RYJUXRTPIX с FNPIX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с SCHGTEPIX с USNQXTEPIX с DXQLXTEPIX с IXNTEPIX с VOOTEPIX с IUIT.L

Доходность на риск

RTPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTPIX
Ранг доходности на риск RTPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTPIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTPIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTPIXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
3.60

-3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
3.91

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.52

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

4.59

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

14.58

-14.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTPIX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTPIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTPIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTPIXTEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

3.60

-3.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.17

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.30

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.15

-0.35

Просадки

Сравнение просадок RTPIX и TEPIX

Максимальная просадка RTPIX за все время составила -69.27%, что меньше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTPIX и TEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTPIXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.27%

-89.14%

+19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.74%

-24.64%

+20.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.51%

-84.97%

+75.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.51%

-84.97%

+75.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

-84.97%

+61.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.93%

-53.64%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.18%

-49.79%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

7.73%

-5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RTPIX и TEPIX

Текущая волатильность для ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX) составляет 1.74%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что RTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTPIXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

10.15%

-8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.71%

25.07%

-21.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.27%

31.37%

-26.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

145.10%

-136.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

105.51%

-98.02%

Сравнение комиссий RTPIX и TEPIX

RTPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTPIX и TEPIX

Дивидендная доходность RTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности TEPIX в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RTPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund		3.42%3.50%0.00%6.68%0.00%0.00%0.00%0.58%0.00%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.04%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%

Часто задаваемые вопросы

RTPIX and TEPIX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPIX has higher volatility (10.15%) compared to RTPIX (1.74%). In terms of maximum drawdown, RTPIX dropped -69.27% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTPIX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор