PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTNAX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTNAX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

RTNAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 июн. 2015 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RTNAX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTNAX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTNAX
Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund		-0.35%30.15%2.73%13.43%-16.20%7.56%6.57%19.17%-16.58%27.94%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, RTNAX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции RTNAX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 6.96% против 9.87% соответственно.

RTNAX

1 день
2.43%
1 месяц
-8.55%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
2.85%
1 год
22.01%
3 года*
12.20%
5 лет*
5.07%
10 лет*
6.96%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с RTNAX:
RTNAX с MSFTRTNAX с SPYRTNAX с RETSXRTNAX с ASFYXRTNAX с BDJRTNAX с ECATRTNAX с TIVFX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с IGAAXGTMIX с AAIEXGTMIX с ANDIX

Сравнение комиссий RTNAX и GTMIX

RTNAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

RTNAX
Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

RTNAX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTNAX
Ранг доходности на риск RTNAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTNAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTNAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTNAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTNAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTNAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTNAX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTNAXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.67

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

3.40

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

3.54

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

16.76

-9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTNAX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTNAX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTNAX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTNAXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.67

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.76

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.04

Корреляция

Корреляция между RTNAX и GTMIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTNAX и GTMIX

Дивидендная доходность RTNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTNAX
Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund		1.89%1.88%1.77%1.60%1.17%2.08%1.35%2.09%1.22%1.14%2.14%0.00%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок RTNAX и GTMIX

Максимальная просадка RTNAX за все время составила -39.58%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTNAX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTNAXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.58%

-58.31%

+18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-11.24%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-28.81%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-40.32%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-4.51%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-12.75%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.38%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RTNAX и GTMIX

Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что RTNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTNAXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

5.97%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

9.56%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

15.56%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

14.91%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

16.06%

-0.31%