Сравнение RTIYX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
RTIYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности RTIYX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTIYX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTIYX Russell Investments Multifactor International Equity Fund | 1.49% | 31.04% | 4.69% | 16.46% | -13.13% | 14.05% | 2.64% | 20.19% | -14.91% | 25.14% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, RTIYX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции RTIYX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 8.36% против 10.80% соответственно.
RTIYX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 23.08%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 8.36%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTIYX и KGIIX
RTIYX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
RTIYX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
RTIYX
KGIIX
Сравнение RTIYX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTIYX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 3.56 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 4.34 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.65 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 5.30 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 19.59 | -11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTIYX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 3.56 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.80 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.85 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.94 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между RTIYX и KGIIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTIYX и KGIIX
Дивидендная доходность RTIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTIYX Russell Investments Multifactor International Equity Fund | 2.16% | 2.19% | 5.35% | 3.42% | 2.25% | 6.39% | 2.11% | 5.46% | 3.50% | 2.64% | 2.39% | 2.94% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RTIYX и KGIIX
Максимальная просадка RTIYX за все время составила -38.06%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTIYX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTIYX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.06% | -27.81% | -10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -8.76% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | -27.81% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.06% | -27.81% | -10.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -5.78% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -6.15% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.37% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTIYX и KGIIX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RTIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTIYX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 5.35% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 10.93% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 13.41% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 13.21% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 12.75% | +3.57% |