PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTHAX с RTDYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTHAX с RTDYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RTHAX (Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund) and RTDYX (Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund) are both mutual funds - RTHAX is a High Yield Muni fund managed by Russell, while RTDYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Russell. Over the past 10 years, RTHAX returned 2.91%/yr vs 14.44%/yr for RTDYX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. RTHAX charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for RTDYX.

Доходность

Сравнение доходности RTHAX и RTDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund (RTHAX) и Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTHAX показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у RTDYX с доходностью 12.13%. За последние 10 лет акции RTHAX уступали акциям RTDYX по среднегодовой доходности: 2.91% против 14.44% соответственно.

RTHAX

1 день
0.35%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.56%
1 год
6.99%
3 года*
4.42%
5 лет*
0.62%
10 лет*
2.91%

RTDYX

1 день
0.20%
1 месяц
5.98%
С начала года
12.13%
6 месяцев
11.89%
1 год
28.16%
3 года*
21.31%
5 лет*
13.17%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTHAX и RTDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTHAX
Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund		2.46%2.11%4.49%7.78%-13.62%5.54%3.84%10.18%3.20%8.19%
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		12.13%16.05%22.01%24.92%-16.48%27.22%13.88%30.27%-7.16%21.59%

Correlation

The correlation between RTHAX and RTDYX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.08

The correlation between RTHAX and RTDYX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с RTHAX:
RTHAX с AMHIXRTHAX с AHMFXRTHAX с RLVSXRTHAX с RGEAXRTHAX с ISHYXRTHAX с NMZRTHAX с REBYX
Часто сравнивают с RTDYX:
RTDYX с XSLVRTDYX с VOORTDYX с XSMORTDYX с SPYRTDYX с RFCYXRTDYX с RMYYXRTDYX с RCLVX

Доходность на риск

RTHAX vs. RTDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTHAX
Ранг доходности на риск RTHAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTHAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTHAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTHAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTHAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTHAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RTDYX
Ранг доходности на риск RTDYX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTDYX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTDYX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTDYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTDYX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTDYX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTHAX c RTDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund (RTHAX) и Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTHAXRTDYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.53

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.47

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.46

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.51

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

16.35

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTHAX vs. RTDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTHAX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTDYX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTHAX и RTDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTHAXRTDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.53

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.54

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.61

+0.06

Просадки

Сравнение просадок RTHAX и RTDYX

Максимальная просадка RTHAX за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки RTDYX в -37.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTHAX и RTDYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTHAXRTDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-37.43%

+18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-8.33%

+5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-37.43%

+29.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

-37.43%

+18.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.89%

-37.43%

+18.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.51%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-6.29%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.78%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RTHAX и RTDYX

Текущая волатильность для Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund (RTHAX) составляет 1.10%, в то время как у Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что RTHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTHAXRTDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

2.73%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

8.69%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

11.57%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

24.41%

-19.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

22.11%

-17.13%

Сравнение комиссий RTHAX и RTDYX

RTHAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии RTDYX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTHAX и RTDYX

Дивидендная доходность RTHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности RTDYX в 31.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		31.18%35.18%31.60%4.66%6.03%6.51%3.44%6.62%11.47%7.65%1.79%2.57%
RTHAX
Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund		4.22%3.60%4.02%3.97%3.64%2.80%3.10%3.83%3.86%3.44%4.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RTHAX and RTDYX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTDYX has higher volatility (2.73%) compared to RTHAX (1.10%). In terms of maximum drawdown, RTHAX dropped -18.89% vs RTDYX's -37.43%.

RTDYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTHAX и RTDYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор