Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund (RTHAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund (RTHAX) показал доход в -0.36% с начала года и 1.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RTHAX составила 2.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении RTHAX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -4.3%.

Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund: годовая альфа составляет 2.66%, бета — 0.04, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.

• Этот фонд участвовал в 28.52% снижения S&P 500 Index, но только в 21.55% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия RTHAX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

RTHAX имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund (RTHAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund показал максимальную просадку в 18.89%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 822 торговые сессии.

Текущая просадка Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund составляет 2.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.