PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTHAX с ISHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTHAX с ISHYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund (RTHAX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX).

RTHAX управляется Russell. Фонд был запущен 31 мая 2015 г.. ISHYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RTHAX и ISHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund (RTHAX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTHAX и ISHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTHAX
Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund		-0.36%2.11%4.49%7.78%-13.62%5.54%3.84%10.18%3.20%8.19%
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		0.13%3.92%6.43%3.58%-8.99%5.96%-0.31%7.84%2.27%8.04%

Доходность по периодам

С начала года, RTHAX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у ISHYX с доходностью 0.13%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции RTHAX – 2.84% и акции ISHYX – 2.84%.

RTHAX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.02%
1 год
1.76%
3 года*
3.63%
5 лет*
0.53%
10 лет*
2.84%

ISHYX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.85%
1 год
3.51%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.66%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с RTHAX:
RTHAX с REBYXRTHAX с AHMFXRTHAX с NMZRTHAX с RTDYXRTHAX с AHYMXRTHAX с BATEXRTHAX с AMHIX
Часто сравнивают с ISHYX:
ISHYX с JAAAISHYX с MUBISHYX с FRHIXISHYX с ABTYXISHYX с BATEXISHYX с NSIOXISHYX с ABHYX

Сравнение комиссий RTHAX и ISHYX

RTHAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ISHYX в 0.59%.

RTHAX
Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

Доходность на риск

RTHAX vs. ISHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTHAX
Ранг доходности на риск RTHAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTHAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTHAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTHAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTHAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ISHYX
Ранг доходности на риск ISHYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHYX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHYX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHYX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHYX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHYX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTHAX c ISHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund (RTHAX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTHAXISHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.09

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.49

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.12

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

3.57

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTHAX vs. ISHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTHAX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа ISHYX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTHAX и ISHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTHAXISHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.09

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.54

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.86

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.90

-0.28

Корреляция

Корреляция между RTHAX и ISHYX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTHAX и ISHYX

Дивидендная доходность RTHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что сопоставимо с доходностью ISHYX в 4.29%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RTHAX
Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund		4.27%3.60%4.02%3.97%3.64%2.80%3.10%3.83%3.86%3.44%4.06%
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		4.29%4.65%4.40%3.38%3.99%3.58%3.58%3.45%3.59%3.51%3.60%

Просадки

Сравнение просадок RTHAX и ISHYX

Максимальная просадка RTHAX за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки ISHYX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTHAX и ISHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTHAXISHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-13.64%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-3.79%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

-12.03%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.89%

-13.64%

-5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-1.79%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-2.68%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.19%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RTHAX и ISHYX

Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund (RTHAX) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что RTHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTHAXISHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

0.68%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.40%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.87%

3.83%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.08%

3.07%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

3.33%

+1.63%